PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMDEX с EFCNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMDEX с EFCNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX).

MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. EFCNX управляется Emerald. Фонд был запущен 1 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MMDEX и EFCNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMDEX и EFCNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		-9.62%18.34%33.44%29.82%-28.23%28.12%33.23%39.87%0.32%26.78%
EFCNX
Emerald Insights Fund		0.00%28.71%25.88%40.82%-31.09%22.95%49.60%36.32%-9.88%22.52%

Доходность по периодам

За последние 10 лет акции MMDEX уступали акциям EFCNX по среднегодовой доходности: 15.62% против 16.72% соответственно.

MMDEX

1 день
3.85%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-8.37%
1 год
17.69%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.62%

EFCNX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.00%
6 месяцев
0.00%
1 год
45.34%
3 года*
25.53%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Growth Index Fund

Emerald Insights Fund

Часто сравнивают с MMDEX:
MMDEX с QQQMMDEX с TBCIXMMDEX с FXAIXMMDEX с MIIAXMMDEX с MPLIXMMDEX с MGAFXMMDEX с MMSIX
Часто сравнивают с EFCNX:
EFCNX с FGROXEFCNX с HSPGXEFCNX с HSSAXEFCNX с AMRGXEFCNX с VTMGXEFCNX с VIGIXEFCNX с BPTRX

Сравнение комиссий MMDEX и EFCNX

MMDEX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии EFCNX в 1.40%.

EFCNX
Emerald Insights Fund
MMDEX
Praxis Growth Index Fund

Доходность на риск

MMDEX vs. EFCNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMDEX
Ранг доходности на риск MMDEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
EFCNX
Ранг доходности на риск EFCNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFCNX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFCNX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFCNX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDEX c EFCNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Emerald Insights Fund (EFCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDEXEFCNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.43

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

3.41

-2.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.84

-0.65

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.87

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

3.10

+1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDEX vs. EFCNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDEX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа EFCNX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDEX и EFCNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDEXEFCNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.43

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.50

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.74

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.63

-0.06

Корреляция

Корреляция между MMDEX и EFCNX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDEX и EFCNX

Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности EFCNX в 8.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		5.18%4.69%1.65%2.02%5.77%1.42%6.66%12.23%5.03%3.42%1.08%1.54%
EFCNX
Emerald Insights Fund		8.50%8.50%1.27%0.00%5.41%15.80%9.41%0.04%27.51%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMDEX и EFCNX

Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки EFCNX в -38.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и EFCNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMDEXEFCNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-38.34%

-11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-14.32%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-38.34%

+4.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

-38.34%

+4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

0.00%

-12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-8.74%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

7.45%

-3.00%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDEX и EFCNX

Praxis Growth Index Fund (MMDEX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Emerald Insights Fund (EFCNX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMDEXEFCNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

0.00%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

5.20%

+7.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

22.14%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

23.15%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

22.85%

-2.36%