Сравнение MMDEX с MIIAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Praxis Impact Bond Fund (MIIAX).
MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. MIIAX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 12 мая 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности MMDEX и MIIAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MMDEX и MIIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | -9.62% | 18.34% | 33.44% | 29.82% | -28.23% | 28.12% | 33.23% | 39.87% | 0.32% | 26.78% |
MIIAX Praxis Impact Bond Fund | -0.21% | 6.82% | 1.17% | 5.32% | -13.09% | -2.22% | 7.45% | 7.75% | -0.36% | 3.11% |
Доходность по периодам
С начала года, MMDEX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у MIIAX с доходностью -0.21%. За последние 10 лет акции MMDEX превзошли акции MIIAX по среднегодовой доходности: 15.62% против 1.35% соответственно.
MMDEX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -9.62%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 10.41%
- 10 лет*
- 15.62%
MIIAX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 3.63%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.15%
- 10 лет*
- 1.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MMDEX и MIIAX
MMDEX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии MIIAX в 0.88%.
Доходность на риск
MMDEX vs. MIIAX — Ранг доходности на риск
MMDEX
MIIAX
Сравнение MMDEX c MIIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и Praxis Impact Bond Fund (MIIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMDEX | MIIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.28 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 1.50 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.25 | 4.11 | +0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMDEX | MIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.90 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | -0.03 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.29 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.80 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между MMDEX и MIIAX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMDEX и MIIAX
Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что больше доходности MIIAX в 3.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MMDEX Praxis Growth Index Fund | 5.18% | 4.69% | 1.65% | 2.02% | 5.77% | 1.42% | 6.66% | 12.23% | 5.03% | 3.42% | 1.08% | 1.54% |
MIIAX Praxis Impact Bond Fund | 3.05% | 3.28% | 3.12% | 2.35% | 2.02% | 1.50% | 2.42% | 2.15% | 2.27% | 2.19% | 2.35% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок MMDEX и MIIAX
Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки MIIAX в -18.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и MIIAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MMDEX | MIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.99% | -18.76% | -31.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.73% | -2.67% | -13.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.36% | -18.22% | -15.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.36% | -18.76% | -14.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.49% | -3.75% | -8.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.00% | -2.53% | -5.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.45% | 0.98% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMDEX и MIIAX
Praxis Growth Index Fund (MMDEX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Praxis Impact Bond Fund (MIIAX) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MMDEX | MIIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 1.65% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.63% | 2.56% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.52% | 4.29% | +18.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.86% | 5.81% | +15.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.49% | 4.71% | +15.78% |