PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMDEX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMDEX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

MMDEX управляется Praxis Mutual Funds. Фонд был запущен 1 мая 2007 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MMDEX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMDEX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		-9.62%18.34%33.44%29.82%-28.23%28.12%33.23%13.67%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, MMDEX показывает доходность -9.62%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

MMDEX

1 день
3.85%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-9.62%
6 месяцев
-8.37%
1 год
17.69%
3 года*
19.05%
5 лет*
10.41%
10 лет*
15.62%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Praxis Growth Index Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с MMDEX:
MMDEX с QQQMMDEX с TBCIXMMDEX с FXAIXMMDEX с MIIAXMMDEX с MPLIXMMDEX с MGAFXMMDEX с MMSIX
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий MMDEX и BBLIX

MMDEX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
MMDEX
Praxis Growth Index Fund

Доходность на риск

MMDEX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMDEX
Ранг доходности на риск MMDEX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMDEX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMDEX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMDEX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMDEX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMDEX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMDEX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Praxis Growth Index Fund (MMDEX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMDEXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.05

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.63

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.28

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.20

0.83

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.25

3.38

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMDEX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMDEX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBLIX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMDEX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMDEXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.05

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.63

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.58

-0.01

Корреляция

Корреляция между MMDEX и BBLIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMDEX и BBLIX

Дивидендная доходность MMDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, что меньше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MMDEX
Praxis Growth Index Fund		5.18%4.69%1.65%2.02%5.77%1.42%6.66%12.23%5.03%3.42%1.08%1.54%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMDEX и BBLIX

Максимальная просадка MMDEX за все время составила -49.99%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMDEX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MMDEXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.99%

-33.49%

-16.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.73%

-10.22%

-5.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-28.06%

-5.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.49%

-1.80%

-10.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-6.47%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.45%

3.62%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MMDEX и BBLIX

Praxis Growth Index Fund (MMDEX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что MMDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMDEXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

1.57%

+5.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.63%

6.07%

+6.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

16.08%

+6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.86%

16.08%

+4.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

18.80%

+1.69%