PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMCA с RTAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMCA с RTAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and RTAI (Rareview Tax Advantaged Income ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, MMCA returned 4.10%/yr vs 7.11%/yr for RTAI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMCA charges 0.36%/yr vs 3.78%/yr for RTAI.

Доходность

Сравнение доходности MMCA и RTAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMCA показывает доходность 0.80%, что значительно ниже, чем у RTAI с доходностью 2.63%.

MMCA

1 день
0.14%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.28%
3 года*
4.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

RTAI

1 день
0.17%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.63%
6 месяцев
2.45%
1 год
10.41%
3 года*
7.11%
5 лет*
-0.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMCA и RTAI

2026 (YTD)20252024202320222021
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		0.80%5.74%1.70%5.77%-12.15%0.01%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		2.63%5.54%7.17%4.33%-22.55%1.04%

Correlation

The correlation between MMCA and RTAI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.58

The correlation between MMCA and RTAI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MMCA и RTAI

Секторы
MMCA
RTAI

Финансовые услуги

0.8%
99.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MMCA
0.8%
RTAI
99.0%

Сырьевые материалы

MMCA

-

RTAI

-

Коммуникационные услуги

MMCA

-

RTAI

-

Потребительский циклический сектор

MMCA

-

RTAI

-

Потребительский защитный сектор

MMCA

-

RTAI

-

Энергетика

MMCA

-

RTAI

-

Здравоохранение

MMCA

-

RTAI

-

Промышленность

MMCA

-

RTAI

-

Недвижимость

MMCA

-

RTAI

-

Технологии

MMCA

-

RTAI

-

Коммунальные услуги

MMCA

-

RTAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

Rareview Tax Advantaged Income ETF

Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с CAMMCA с DFCAMMCA с FCALMMCA с NHMRXMMCA с IQSMMMCA с PWZMMCA с ESGB
Часто сравнивают с RTAI:
RTAI с KHYBRTAI с QVMSRTAI с BABRTAI с VTEBRTAI с OVMRTAI с RSEERTAI с RMNY

Доходность на риск

MMCA vs. RTAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RTAI
Ранг доходности на риск RTAI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTAI: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTAI: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTAI: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTAI: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTAI: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMCA c RTAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMCARTAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
1.58

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
2.56

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.32

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.69

+0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

6.89

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMCA vs. RTAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMCA на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа RTAI равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMCA и RTAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMCARTAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.58

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.17

-0.13

Просадки

Сравнение просадок MMCA и RTAI

Максимальная просадка MMCA за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки RTAI в -34.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и RTAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMCARTAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.97%

-34.32%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-6.18%

+3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.68%

-15.71%

+12.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-7.48%

+6.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-13.83%

+6.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

1.51%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MMCA и RTAI

Текущая волатильность для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) составляет 0.90%, в то время как у Rareview Tax Advantaged Income ETF (RTAI) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что MMCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMCARTAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

2.38%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

5.36%

-3.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

6.62%

-4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

9.34%

-5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

9.05%

-5.45%

Сравнение комиссий MMCA и RTAI

MMCA берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии RTAI в 3.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMCA и RTAI

Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что меньше доходности RTAI в 5.04%

ПозицияTTM202520242023202220212020
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.29%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%0.00%
RTAI
Rareview Tax Advantaged Income ETF		5.04%5.66%5.02%3.07%3.71%4.73%0.48%

Часто задаваемые вопросы

MMCA and RTAI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTAI has higher volatility (2.38%) compared to MMCA (0.90%). In terms of maximum drawdown, MMCA dropped -15.97% vs RTAI's -34.32%.

On 3-year performance, RTAI leads with 7.11% vs 4.10% for MMCA. On fees, MMCA is cheaper at 0.36% per year. On volatility, MMCA has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RTAI has performed better with a 7.11% return vs 4.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MMCA is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 3.78% for RTAI.

RTAI has the higher dividend yield at 5.04%, compared with 3.29% for MMCA.

They also come from different issuers: IndexIQ and Rareview Funds. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 3.78% for RTAI.

MMCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMCA и RTAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор