PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMCA с LRND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMCA с LRND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and LRND (IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF) are both exchange-traded funds - MMCA is a Municipal Bonds fund actively managed by IndexIQ, while LRND is a Large Cap Blend Equities fund tracking the IQ U.S. Large Cap R&D Leaders Index - Benchmark TR Gross. MMCA is actively managed, while LRND is passively managed. Over the past 3 years, MMCA returned 4.06%/yr vs 23.71%/yr for LRND. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.14%/yr for LRND.

Доходность

Сравнение доходности MMCA и LRND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMCA показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у LRND с доходностью 11.98%.

MMCA

1 день
-0.05%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.66%
6 месяцев
1.02%
1 год
6.39%
3 года*
4.06%
5 лет*
—
10 лет*
—

LRND

1 день
-1.16%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.98%
6 месяцев
11.46%
1 год
34.53%
3 года*
23.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMCA и LRND

2026 (YTD)2025202420232022
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		0.66%5.74%1.70%5.77%-9.70%
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		11.98%20.31%21.68%44.13%-19.33%

Correlation

The correlation between MMCA and LRND is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2022 г.

0.18

Сравнение распределения секторов MMCA и LRND

Секторы
MMCA
LRND

Финансовые услуги

0.8%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.9%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

8.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.9%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

10.1%

Промышленность

-

5.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

57.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MMCA
0.8%
LRND
0.0%

Сырьевые материалы

MMCA

-

LRND
0.9%

Коммуникационные услуги

MMCA

-

LRND
15.8%

Потребительский циклический сектор

MMCA

-

LRND
8.1%

Потребительский защитный сектор

MMCA

-

LRND
1.9%

Энергетика

MMCA

-

LRND

-

Здравоохранение

MMCA

-

LRND
10.1%

Промышленность

MMCA

-

LRND
5.5%

Недвижимость

MMCA

-

LRND

-

Технологии

MMCA

-

LRND
57.8%

Коммунальные услуги

MMCA

-

LRND

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF

Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с CAMMCA с DFCAMMCA с FCALMMCA с NHMRXMMCA с IQSMMMCA с PWZMMCA с ESGB
Часто сравнивают с LRND:
LRND с WRNDLRND с PABULRND с BDGSLRND с IVVLRND с IQSMLRND с IQHILRND с ESGB

Доходность на риск

MMCA vs. LRND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LRND
Ранг доходности на риск LRND: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LRND: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LRND: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LRND: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LRND: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LRND: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMCA c LRND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMCALRNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.28

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.06

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.39

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.51

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.78

10.01

-3.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMCA vs. LRND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMCA на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LRND равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMCA и LRND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMCALRNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.28

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

0.81

-0.77

Просадки

Сравнение просадок MMCA и LRND

Максимальная просадка MMCA за все время составила -15.97%, что меньше максимальной просадки LRND в -25.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и LRND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMCALRNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.97%

-25.43%

+9.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-13.83%

+10.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.68%

-21.06%

+17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-1.16%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.24%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

3.46%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MMCA и LRND

Текущая волатильность для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) составляет 0.90%, в то время как у IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF (LRND) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что MMCA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LRND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMCALRNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

3.73%

-2.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

11.84%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

15.24%

-12.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.61%

19.99%

-16.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.61%

19.99%

-16.38%

Сравнение комиссий MMCA и LRND

MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии LRND в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMCA и LRND

Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности LRND в 0.49%

ПозицияTTM20252024202320222021
LRND
IQ U.S. Large Cap R&D Leaders ETF		0.49%0.67%0.97%1.22%1.32%0.00%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.29%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%

Часто задаваемые вопросы

MMCA and LRND have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LRND has higher volatility (3.73%) compared to MMCA (0.90%). In terms of maximum drawdown, MMCA dropped -15.97% vs LRND's -25.43%.

On 3-year performance, LRND leads with 23.71% vs 4.06% for MMCA. On fees, LRND is cheaper at 0.14% per year. On volatility, MMCA has been the lower-risk option at 0.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LRND has performed better with a 23.71% return vs 4.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LRND is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.

MMCA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 0.49% for LRND.

MMCA is categorized as Municipal Bonds, while LRND is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 0.14% for LRND.

MMCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMCA и LRND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор