PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMCA с BSMQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMCA с BSMQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MMCA (IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF) and BSMQ (Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. MMCA is actively managed, while BSMQ is passively managed. Over the past 3 years, MMCA returned 4.10%/yr vs 2.90%/yr for BSMQ. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMCA charges 0.36%/yr vs 0.18%/yr for BSMQ.

Доходность

Сравнение доходности MMCA и BSMQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MMCA показывает доходность 0.80%, а BSMQ немного выше – 0.81%.

MMCA

1 день
0.14%
1 месяц
0.47%
С начала года
0.80%
6 месяцев
1.19%
1 год
6.28%
3 года*
4.10%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSMQ

1 день
0.07%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.81%
6 месяцев
1.18%
1 год
2.98%
3 года*
2.90%
5 лет*
0.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMCA и BSMQ

2026 (YTD)20252024202320222021
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		0.80%5.74%1.70%5.77%-12.15%0.01%
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		0.81%3.12%1.99%3.60%-7.62%0.04%

Correlation

The correlation between MMCA and BSMQ is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2021 г.

0.59

Over the past year, the correlation between MMCA and BSMQ has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MMCA и BSMQ

Секторы
MMCA
BSMQ

Финансовые услуги

0.8%
2.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MMCA
0.8%
BSMQ
2.6%

Сырьевые материалы

MMCA

-

BSMQ

-

Коммуникационные услуги

MMCA

-

BSMQ

-

Потребительский циклический сектор

MMCA

-

BSMQ
0.0%

Потребительский защитный сектор

MMCA

-

BSMQ

-

Энергетика

MMCA

-

BSMQ

-

Здравоохранение

MMCA

-

BSMQ

-

Промышленность

MMCA

-

BSMQ

-

Недвижимость

MMCA

-

BSMQ

-

Технологии

MMCA

-

BSMQ
0.0%

Коммунальные услуги

MMCA

-

BSMQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MMCA:
MMCA с CAMMCA с DFCAMMCA с FCALMMCA с NHMRXMMCA с IQSMMMCA с PWZMMCA с ESGB
Часто сравнивают с BSMQ:
BSMQ с AMUNBSMQ с MUBBSMQ с RMNYBSMQ с CALIBSMQ с CABSMQ с MEARBSMQ с FUMB

Доходность на риск

MMCA vs. BSMQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMCA
Ранг доходности на риск MMCA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMCA: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMCA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMCA: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMCA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMCA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BSMQ
Ранг доходности на риск BSMQ: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSMQ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSMQ: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSMQ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSMQ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSMQ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMCA c BSMQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) и Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMCABSMQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.44
2.26

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.63
3.57

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.47

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

9.12

-7.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

23.88

-17.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMCA vs. BSMQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMCA на текущий момент составляет 2.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSMQ равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMCA и BSMQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMCABSMQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

2.26

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.25

-0.20

Просадки

Сравнение просадок MMCA и BSMQ

Максимальная просадка MMCA за все время составила -15.97%, что больше максимальной просадки BSMQ в -13.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMCA и BSMQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMCABSMQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.97%

-13.18%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.01%

-0.33%

-2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.68%

-2.53%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-11.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.05%

-1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.47%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.12%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MMCA и BSMQ

IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF (MMCA) имеет более высокую волатильность в 0.90% по сравнению с Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF (BSMQ) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MMCA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSMQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMCABSMQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.90%

0.40%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.89%

0.94%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60%

1.33%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.60%

2.68%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.60%

4.79%

-1.19%

Сравнение комиссий MMCA и BSMQ

MMCA берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии BSMQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMCA и BSMQ

Дивидендная доходность MMCA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности BSMQ в 2.76%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BSMQ
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF		2.76%2.74%2.75%2.47%1.60%1.14%1.57%0.44%
MMCA
IQ MacKay California Municipal Intermediate ETF		3.29%3.39%3.66%3.57%2.90%0.05%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMCA and BSMQ have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MMCA has higher volatility (0.90%) compared to BSMQ (0.40%). In terms of maximum drawdown, MMCA dropped -15.97% vs BSMQ's -13.18%.

On 3-year performance, MMCA leads with 4.10% vs 2.90% for BSMQ. On fees, BSMQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSMQ has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MMCA has performed better with a 4.10% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSMQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.36% for MMCA.

MMCA has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.76% for BSMQ.

They also come from different issuers: IndexIQ and Invesco. Their fees differ too: 0.36% for MMCA and 0.18% for BSMQ.

MMCA currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMCA и BSMQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор