PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с IVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MMAX с IVV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and IVV (iShares Core S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - MMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while IVV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. MMAX is actively managed, while IVV is passively managed. Over the past year, MMAX returned 7.67% vs 28.00% for IVV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for IVV.

Доходность

Сравнение доходности MMAX и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у IVV с доходностью 10.85%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.60%
С начала года
3.09%
6 месяцев
3.75%
1 год
7.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IVV

1 день
-0.76%
1 месяц
4.97%
С начала года
10.85%
6 месяцев
10.87%
1 год
28.00%
3 года*
22.43%
5 лет*
13.88%
10 лет*
15.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MMAX и IVV

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		3.09%5.88%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		10.85%22.67%

Correlation

The correlation between MMAX and IVV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.70

The correlation between MMAX and IVV has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с ZOCTMMAX с BUFPMMAX с MAXJMMAX с ZAPRMMAX с VTIMMAX с APRZMMAX с KJAN
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с IOOIVV с CSPX.L

Доходность на риск

MMAX vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
Ранг доходности на риск MMAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MMAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MMAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MMAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MMAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MMAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MMAXIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

5.52

2.39

+3.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.56

3.25

+7.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

2.51

1.43

+1.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

22.49

3.17

+19.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

112.49

14.71

+97.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MMAX vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MMAX на текущий момент составляет 5.52, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MMAX и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.52

2.39

+3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.13

0.45

+2.68

Просадки

Сравнение просадок MMAX и IVV

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и IVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MMAXIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-55.25%

+53.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.34%

-8.89%

+8.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.53%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-0.76%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-10.78%

+10.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.91%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и IVV

Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) составляет 0.36%, в то время как у iShares Core S&P 500 ETF (IVV) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что MMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MMAXIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.36%

2.87%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.96%

8.90%

-7.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

11.80%

-10.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.49%

16.88%

-14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.49%

18.05%

-15.56%

Сравнение комиссий MMAX и IVV

MMAX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IVV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и IVV

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности IVV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.06%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.27%1.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MMAX and IVV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVV has higher volatility (2.87%) compared to MMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, MMAX dropped -1.93% vs IVV's -55.25%.

On 1-year performance, IVV leads with 28.00% vs 7.67% for MMAX. On fees, IVV is cheaper at 0.03% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IVV has performed better with a 28.00% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for MMAX.

MMAX has the higher dividend yield at 1.27%, compared with 1.06% for IVV.

MMAX is categorized as Defined Outcome, while IVV is S&P 500. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.03% for IVV.

MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MMAX и IVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор