Сравнение MMAX с FOXY
MMAX (iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF) and FOXY (Simplify Currency Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MMAX is a Defined Outcome fund actively managed by iShares, while FOXY is a Leveraged Currency fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, MMAX returned 7.67% vs 20.91% for FOXY. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MMAX charges 0.50%/yr vs 0.81%/yr for FOXY.
Доходность
Сравнение доходности MMAX и FOXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MMAX показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у FOXY с доходностью 11.55%.
MMAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.75%
- 1 год
- 7.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FOXY
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 11.55%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MMAX и FOXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 3.09% | 5.88% |
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 11.55% | 4.54% |
Correlation
The correlation between MMAX and FOXY is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MMAX vs. FOXY — Ранг доходности на риск
MMAX
FOXY
Сравнение MMAX c FOXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Simplify Currency Strategy ETF (FOXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MMAX | FOXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +7.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.51 | 1.38 | +1.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.49 | 4.86 | +17.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 112.49 | 13.60 | +98.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MMAX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.52 | 2.13 | +3.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.13 | 1.37 | +1.77 |
Просадки
Сравнение просадок MMAX и FOXY
Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки FOXY в -13.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и FOXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MMAX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.93% | -13.09% | +11.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.34% | -4.32% | +3.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.13% | -1.32% | +1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -2.11% | +2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 1.54% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MMAX и FOXY
Текущая волатильность для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) составляет 0.36%, в то время как у Simplify Currency Strategy ETF (FOXY) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что MMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MMAX | FOXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.36% | 2.17% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.96% | 7.42% | -6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 9.99% | -8.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.49% | 15.07% | -12.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.49% | 15.07% | -12.58% |
Сравнение комиссий MMAX и FOXY
MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FOXY в 0.81%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MMAX и FOXY
Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности FOXY в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FOXY Simplify Currency Strategy ETF | 8.14% | 5.51% |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 1.27% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
MMAX and FOXY have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOXY has higher volatility (2.17%) compared to MMAX (0.36%). In terms of maximum drawdown, MMAX dropped -1.93% vs FOXY's -13.09%.
On 1-year performance, FOXY leads with 20.91% vs 7.67% for MMAX. On fees, MMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MMAX has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FOXY has performed better with a 20.91% return vs 7.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.81% for FOXY.
FOXY has the higher dividend yield at 8.14%, compared with 1.27% for MMAX.
MMAX is categorized as Defined Outcome, while FOXY is Leveraged Currency. They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.50% for MMAX and 0.81% for FOXY.
MMAX currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MMAX и FOXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор