PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с FMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с FMAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR).

MMAX и FMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. FMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и FMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и FMAR

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		2.73%12.18%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FMAR с доходностью 2.73%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FMAR

1 день
0.56%
1 месяц
1.47%
С начала года
2.73%
6 месяцев
4.94%
1 год
15.24%
3 года*
13.19%
5 лет*
10.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP
Часто сравнивают с FMAR:
FMAR с BUFRFMAR с FOCTFMAR с PTLCFMAR с IAPRFMAR с ZJUNFMAR с ZOCTFMAR с DDEC

Сравнение комиссий MMAX и FMAR

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии FMAR в 0.85%.

FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. FMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
FMAR
Ранг доходности на риск FMAR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMAR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMAR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMAR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMAR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c FMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March (FMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. FMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXFMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.39

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.99

+1.77

Корреляция

Корреляция между MMAX и FMAR составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и FMAR

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как FMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
FMAR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - March		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и FMAR

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки FMAR в -14.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и FMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXFMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-14.36%

+12.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-8.31%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.21%

+2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.30%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и FMAR

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXFMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.94%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.79%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

11.05%

-8.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

10.49%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

10.47%

-7.86%