PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MMAX с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MMAX с BJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

MMAX и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MMAX - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 31 мар. 2025 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MMAX и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MMAX и BJUL

2026 (YTD)2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.18%5.88%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%17.37%

Доходность по периодам

С начала года, MMAX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у BJUL с доходностью -1.72%.

MMAX

1 день
-0.13%
1 месяц
0.41%
С начала года
1.18%
6 месяцев
2.85%
1 год
7.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с MMAX:
MMAX с MAXJMMAX с VTIMMAX с ZAPRMMAX с ZOCTMMAX с APRZMMAX с SGOVMMAX с STIP
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG

Сравнение комиссий MMAX и BJUL

MMAX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии BJUL в 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF

Доходность на риск

MMAX vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MMAX
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MMAX c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF (MMAX) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MMAX vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MMAXBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.20

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.75

0.67

+2.08

Корреляция

Корреляция между MMAX и BJUL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MMAX и BJUL

Дивидендная доходность MMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как BJUL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
MMAX
iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF		1.30%1.31%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MMAX и BJUL

Максимальная просадка MMAX за все время составила -1.93%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MMAX и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

MMAXBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.93%

-24.03%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.93%

-9.03%

+7.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

-3.05%

+2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.55%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.67%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MMAX и BJUL

Загрузка...

Волатильность по периодам

MMAXBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.86%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.98%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.61%

12.89%

-10.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.61%

11.57%

-8.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.61%

13.77%

-11.16%