Сравнение MLPZX с JEEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX).
MLPZX управляется Invesco. Фонд был запущен 30 мар. 2010 г.. JEEIX управляется John Hancock. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности MLPZX и JEEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPZX и JEEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 15.92% | 7.88% | 24.54% | 20.71% | 25.10% | 44.98% | -25.49% | 14.50% | -12.92% | -8.42% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 12.46% | 25.51% | 13.24% | 4.74% | -8.48% | 13.97% | 2.53% | 23.46% | -1.43% | 17.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPZX показывает доходность 15.92%, что значительно выше, чем у JEEIX с доходностью 12.46%. За последние 10 лет акции MLPZX превзошли акции JEEIX по среднегодовой доходности: 12.20% против 9.70% соответственно.
MLPZX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 15.92%
- 6 месяцев
- 19.48%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 22.04%
- 5 лет*
- 22.47%
- 10 лет*
- 12.20%
JEEIX
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 12.46%
- 6 месяцев
- 16.34%
- 1 год
- 27.29%
- 3 года*
- 18.39%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 9.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPZX и JEEIX
MLPZX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии JEEIX в 0.95%.
Доходность на риск
MLPZX vs. JEEIX — Ранг доходности на риск
MLPZX
JEEIX
Сравнение MLPZX c JEEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) и JHancock Infrastructure Fund (JEEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPZX | JEEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 2.36 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 3.04 | -1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.46 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 3.67 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.04 | 16.72 | -13.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPZX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 2.36 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.30 | 0.85 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.64 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между MLPZX и JEEIX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPZX и JEEIX
Дивидендная доходность MLPZX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.12%, что больше доходности JEEIX в 2.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPZX Invesco SteelPath MLP Income Fund | 6.12% | 6.87% | 5.92% | 7.19% | 7.98% | 9.19% | 16.57% | 13.12% | 13.27% | 10.70% | 9.79% | 10.93% |
JEEIX JHancock Infrastructure Fund | 2.12% | 2.37% | 2.48% | 2.25% | 1.93% | 6.70% | 2.24% | 4.69% | 4.25% | 2.29% | 2.27% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLPZX и JEEIX
Максимальная просадка MLPZX за все время составила -77.56%, что больше максимальной просадки JEEIX в -30.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPZX и JEEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPZX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.56% | -30.39% | -47.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.46% | -7.76% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.90% | -22.02% | +4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.62% | -30.39% | -43.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.38% | -2.99% | +0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -4.47% | -9.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.78% | 1.70% | +3.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPZX и JEEIX
Текущая волатильность для Invesco SteelPath MLP Income Fund (MLPZX) составляет 3.22%, в то время как у JHancock Infrastructure Fund (JEEIX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что MLPZX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPZX | JEEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.22% | 3.65% | -0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.05% | 6.96% | +1.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 11.91% | +4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 12.79% | +4.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.02% | 14.17% | +11.85% |