PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPR с XTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

MLPR и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPR - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Alerian MLP Index (150%). Фонд был запущен 2 июн. 2020 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности MLPR и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPR и XTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.29%9.83%31.57%35.87%41.04%17.04%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		1.66%17.58%14.26%23.46%-14.68%11.87%

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 24.29%, что значительно выше, чем у XTAP с доходностью 1.66%.

MLPR

1 день
-1.21%
1 месяц
1.32%
С начала года
24.29%
6 месяцев
30.59%
1 год
15.78%
3 года*
32.28%
5 лет*
32.14%
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.08%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.66%
6 месяцев
4.34%
1 год
16.29%
3 года*
16.22%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с AMNDMLPR с KRBNMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с AMNA
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий MLPR и XTAP

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

MLPR vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPRXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.57

1.14

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.76

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.44

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.62

1.43

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.44

9.78

-8.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPR vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPRXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

1.14

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.69

+0.24

Корреляция

Корреляция между MLPR и XTAP составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и XTAP

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.14%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.14%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPR и XTAP

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPRXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-22.13%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.45%

-11.83%

-12.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.17%

0.00%

-4.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.09%

-3.57%

-5.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.53%

1.73%

+8.80%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и XTAP

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 4.93% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPRXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.93%

0.77%

+4.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.06%

2.52%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.04%

14.33%

+13.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.60%

14.60%

+15.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.01%

14.60%

+19.41%