PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPR с FMUB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPR с FMUB

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

MLPR (ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN) and FMUB (Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - MLPR is a Leveraged Equities fund tracking the Alerian MLP Index (150%), while FMUB is a Municipal Bonds fund actively managed by Fidelity. MLPR is passively managed, while FMUB is actively managed. Over the past year, MLPR returned 28.25% vs 6.70% for FMUB. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. MLPR charges 0.95%/yr vs 0.30%/yr for FMUB.

Доходность

Сравнение доходности MLPR и FMUB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPR показывает доходность 24.85%, что значительно выше, чем у FMUB с доходностью 2.04%.

MLPR

1 день
2.97%
1 месяц
-9.79%
С начала года
24.85%
6 месяцев
24.33%
1 год
28.25%
3 года*
31.47%
5 лет*
25.58%
10 лет*
—

FMUB

1 день
-0.03%
1 месяц
1.37%
С начала года
2.04%
6 месяцев
2.13%
1 год
6.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPR и FMUB

2026 (YTD)2025
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		24.85%11.41%
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		2.04%4.69%

Correlation

The correlation between MLPR and FMUB is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2025 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN

Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF

Часто сравнивают с MLPR:
MLPR с MLPBMLPR с UMIMLPR с CEFDMLPR с BDCXMLPR с MVRLMLPR с KRBNMLPR с BDCZ
Часто сравнивают с FMUB:
FMUB с FMUNFMUB с VTEBFMUB с MUBFMUB с FDVVFMUB с FTABXFMUB с FXAIXFMUB с FZILX

Доходность на риск

MLPR vs. FMUB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPR
Ранг доходности на риск MLPR: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPR: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPR: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPR: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPR: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPR: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FMUB
Ранг доходности на риск FMUB: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUB: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPR c FMUB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) и Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPRFMUBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
2.54

-1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
3.70

-1.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.54

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.03

2.70

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.88

10.73

-4.85

MLPR vs. FMUB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPR на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FMUB равного 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPR и FMUB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPR и FMUB

Максимальная просадка MLPR за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки FMUB в -2.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPR и FMUB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPRFMUBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-2.74%

-46.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.97%

-2.49%

-11.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.45%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-0.16%

-10.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.94%

-0.47%

-8.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.82%

0.63%

+4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPR и FMUB

ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN (MLPR) имеет более высокую волатильность в 8.29% по сравнению с Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF (FMUB) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что MLPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPRFMUBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.29%

0.76%

+7.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.56%

2.05%

+13.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.11%

2.66%

+18.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.40%

3.63%

+25.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.71%

3.63%

+30.08%

Сравнение комиссий MLPR и FMUB

MLPR берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии FMUB в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPR и FMUB

Дивидендная доходность MLPR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности FMUB в 3.42%

ПозицияTTM202520242023202220212020
FMUB
Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF		3.42%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPR
ETRACS Quarterly Pay 1.5x Leveraged Alerian MLP Index ETN		9.36%10.85%9.57%10.08%7.49%10.69%4.21%

Часто задаваемые вопросы

MLPR and FMUB have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPR has higher volatility (8.29%) compared to FMUB (0.76%). In terms of maximum drawdown, MLPR dropped -48.98% vs FMUB's -2.74%.

On 1-year performance, MLPR leads with 28.25% vs 6.70% for FMUB. On fees, FMUB is cheaper at 0.30% per year. On volatility, FMUB has been the lower-risk option at 0.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MLPR has performed better with a 28.25% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.95% for MLPR.

MLPR has the higher dividend yield at 9.36%, compared with 3.42% for FMUB.

MLPR is categorized as Leveraged Equities, while FMUB is Municipal Bonds. They also come from different issuers: UBS and Fidelity. Their fees differ too: 0.95% for MLPR and 0.30% for FMUB.

FMUB currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPR и FMUB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор