Сравнение MLPQ.L с SXLE.L
MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both Energy Equities funds - MLPQ.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while SXLE.L tracks the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPQ.L returned 7.75%/yr vs 10.40%/yr for SXLE.L. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPQ.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPQ.L и SXLE.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как SXLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SXLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPQ.L показывает доходность 18.94%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 31.04%. За последние 10 лет акции MLPQ.L уступали акциям SXLE.L по среднегодовой доходности: 7.75% против 10.40% соответственно.
MLPQ.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.83%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 16.79%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 18.54%
- 10 лет*
- 7.75%
SXLE.L
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -0.10%
- С начала года
- 31.04%
- 6 месяцев
- 28.53%
- 1 год
- 47.78%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 21.51%
- 10 лет*
- 10.40%
Сравнение доходности по годам MLPQ.L и SXLE.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPQ.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF | 18.94% | -4.55% | 24.63% | 12.94% | 47.46% | 38.65% | -33.55% | 3.85% | -9.99% | -16.88% |
SXLE.L State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF | 31.04% | 1.92% | 5.56% | -4.41% | 82.11% | 52.20% | -33.89% | 5.04% | -13.28% | -9.73% |
Correlation
The correlation between MLPQ.L and SXLE.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2015 г. | 0.71 |
The correlation between MLPQ.L and SXLE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MLPQ.L и SXLE.L
Секторы
MLPQ.L
SXLE.L
Энергетика
Коммунальные услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
-
Энергетика
MLPQ.L
SXLE.L
Коммунальные услуги
MLPQ.L
SXLE.L
-
Промышленность
MLPQ.L
SXLE.L
-
Сырьевые материалы
MLPQ.L
-
SXLE.L
-
Коммуникационные услуги
MLPQ.L
-
SXLE.L
-
Потребительский циклический сектор
MLPQ.L
-
SXLE.L
-
Потребительский защитный сектор
MLPQ.L
-
SXLE.L
-
Финансовые услуги
MLPQ.L
-
SXLE.L
-
Здравоохранение
MLPQ.L
-
SXLE.L
-
Недвижимость
MLPQ.L
-
SXLE.L
-
Технологии
MLPQ.L
-
SXLE.L
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPQ.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск
MLPQ.L
SXLE.L
Сравнение MLPQ.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPQ.L | SXLE.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.86 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.31 | 8.85 | -4.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPQ.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 2.06 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.81 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.40 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MLPQ.L и SXLE.L
Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки SXLE.L в -62.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и SXLE.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPQ.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.62% | -62.09% | -13.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.07% | -16.65% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.04% | -23.84% | +4.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.04% | -23.84% | +4.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.07% | -62.09% | -11.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.53% | -9.06% | +5.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.03% | -15.52% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 5.38% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPQ.L и SXLE.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 6.19%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPQ.L | SXLE.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 8.66% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 19.47% | -6.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.11% | 23.18% | -7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 26.52% | -6.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.79% | 28.35% | -0.56% |
Сравнение комиссий MLPQ.L и SXLE.L
MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPQ.L и SXLE.L
Ни MLPQ.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MLPQ.L and SXLE.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPQ.L.
MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Invesco and State Street. Their fees differ too: 0.50% for MLPQ.L and 0.15% for SXLE.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и SXLE.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор