PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPQ.L с IGDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и IGDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и IGDA.L


2026 (YTD)2025202420232022
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
15.58%-4.55%24.63%12.94%31.92%
IGDA.L
Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc
-1.58%10.28%20.00%23.23%-5.03%
Разные валюты инструментов

MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как IGDA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGDA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно выше, чем у IGDA.L с доходностью -4.10%.


MLPQ.L

1 день
-4.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.47%
1 год
2.50%
3 года*
15.47%
5 лет*
21.41%
10 лет*
10.23%

IGDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
0.12%
1 год
16.32%
3 года*
13.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc

Сравнение комиссий MLPQ.L и IGDA.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IGDA.L в 0.40%.


Доходность на риск

MLPQ.L vs. IGDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина

IGDA.L
Ранг доходности на риск IGDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGDA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGDA.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGDA.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGDA.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c IGDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MLPQ.LIGDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

0.99

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.44

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.20

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

2.33

-2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

7.95

-7.61

MLPQ.L vs. IGDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа IGDA.L равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и IGDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLPQ.LIGDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

0.99

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.63

-0.45

Корреляция

Корреляция между MLPQ.L и IGDA.L составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и IGDA.L

Ни MLPQ.L, ни IGDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и IGDA.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки IGDA.L в -22.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и IGDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MLPQ.LIGDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-24.18%

-51.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-11.73%

-4.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-6.36%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-5.37%

-14.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.33%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и IGDA.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Invesco Dow Jones Islamic Global Developed Markets UCITS ETF USD Acc (IGDA.L) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MLPQ.LIGDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

4.82%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

9.78%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

16.46%

+2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

17.31%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

17.31%

+10.61%