PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPQ.L с FWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPQ.L с FWRA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPQ.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF) and FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - MLPQ.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past year, MLPQ.L returned 17.89% vs 29.83% for FWRA.L. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. MLPQ.L charges 0.50%/yr vs 0.15%/yr for FWRA.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и FWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как FWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FWRA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у FWRA.L с доходностью 12.04%.

MLPQ.L

1 день
-0.55%
1 месяц
3.83%
С начала года
18.94%
6 месяцев
12.69%
1 год
17.89%
3 года*
15.76%
5 лет*
18.54%
10 лет*
7.75%

FWRA.L

1 день
-0.13%
1 месяц
3.85%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.01%
1 год
29.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и FWRA.L

2026 (YTD)202520242023
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		18.94%-4.55%24.63%11.03%
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		12.01%13.65%20.13%8.18%

Correlation

The correlation between MLPQ.L and FWRA.L is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.24

The correlation between MLPQ.L and FWRA.L shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPQ.L и FWRA.L

Секторы
MLPQ.L
FWRA.L

Энергетика

96.7%
4.3%

Коммунальные услуги

3.2%
2.6%

Промышленность

0.2%
11.0%

Сырьевые материалы

-

3.9%

Коммуникационные услуги

-

8.9%

Потребительский циклический сектор

-

9.4%

Потребительский защитный сектор

-

5.0%

Финансовые услуги

-

16.4%

Здравоохранение

-

7.6%

Недвижимость

-

1.9%

Технологии

-

29.1%

Энергетика

MLPQ.L
96.7%
FWRA.L
4.3%

Коммунальные услуги

MLPQ.L
3.2%
FWRA.L
2.6%

Промышленность

MLPQ.L
0.2%
FWRA.L
11.0%

Сырьевые материалы

MLPQ.L

-

FWRA.L
3.9%

Коммуникационные услуги

MLPQ.L

-

FWRA.L
8.9%

Потребительский циклический сектор

MLPQ.L

-

FWRA.L
9.4%

Потребительский защитный сектор

MLPQ.L

-

FWRA.L
5.0%

Финансовые услуги

MLPQ.L

-

FWRA.L
16.4%

Здравоохранение

MLPQ.L

-

FWRA.L
7.6%

Недвижимость

MLPQ.L

-

FWRA.L
1.9%

Технологии

MLPQ.L

-

FWRA.L
29.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с AMLPMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с GCLE.L
Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L

Доходность на риск

MLPQ.L vs. FWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c FWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPQ.LFWRA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
2.53

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.51

-2.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.48

-0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.31

-2.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.31

16.44

-12.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPQ.L vs. FWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа FWRA.L равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и FWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPQ.LFWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

2.53

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

1.44

-1.25

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и FWRA.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки FWRA.L в -17.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и FWRA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPQ.LFWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-17.86%

-57.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-6.91%

-2.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-0.42%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.03%

-2.09%

-17.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

1.82%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и FWRA.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPQ.LFWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.63%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.70%

9.27%

+3.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

11.78%

+4.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.75%

12.92%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.79%

12.92%

+14.87%

Сравнение комиссий MLPQ.L и FWRA.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии FWRA.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и FWRA.L

Ни MLPQ.L, ни FWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MLPQ.L and FWRA.L have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.50% for MLPQ.L.

MLPQ.L is categorized as Energy Equities, while FWRA.L is Global Equities. MLPQ.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while FWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPQ.L and 0.15% for FWRA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPQ.L и FWRA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор