PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPQ.L с CWEU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPQ.L с CWEU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L).

MLPQ.L и CWEU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 15 мая 2013 г.. CWEU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPQ.L и CWEU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPQ.L и CWEU.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF		15.58%-4.55%24.63%12.94%47.46%5.13%
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD		28.26%17.28%-19.78%-2.65%59.88%14.38%
Разные валюты инструментов

MLPQ.L торгуется в GBp, в то время как CWEU.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWEU.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPQ.L показывает доходность 15.58%, что значительно ниже, чем у CWEU.L с доходностью 28.26%.

MLPQ.L

1 день
-4.01%
1 месяц
-1.26%
С начала года
15.58%
6 месяцев
15.47%
1 год
2.50%
3 года*
15.47%
5 лет*
21.41%
10 лет*
10.23%

CWEU.L

1 день
-2.14%
1 месяц
9.41%
С начала года
28.26%
6 месяцев
32.99%
1 год
54.09%
3 года*
7.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Часто сравнивают с MLPQ.L:
MLPQ.L с AMLPMLPQ.L с MLPZXMLPQ.L с IEDL.LMLPQ.L с ^SIXUMLPQ.L с FSENXMLPQ.L с NCLP.LMLPQ.L с TRIN
Часто сравнивают с CWEU.L:
CWEU.L с ESIE.LCWEU.L с EYED.LCWEU.L с NCLP.LCWEU.L с XSEN.LCWEU.L с QCLN.LCWEU.L с XDW0.LCWEU.L с GCLX.L

Сравнение комиссий MLPQ.L и CWEU.L

MLPQ.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии CWEU.L в 0.25%.

MLPQ.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Доходность на риск

MLPQ.L vs. CWEU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPQ.L
Ранг доходности на риск MLPQ.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPQ.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPQ.L: 1414
Ранг коэф-та Мартина
CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPQ.L c CWEU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) и Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPQ.LCWEU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

3.38

-3.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

4.39

-4.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.64

-0.60

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.17

3.17

-3.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.34

12.58

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPQ.L vs. CWEU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPQ.L на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CWEU.L равного 3.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPQ.L и CWEU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPQ.LCWEU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

3.38

-3.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

1.41

-1.23

Корреляция

Корреляция между MLPQ.L и CWEU.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPQ.L и CWEU.L

Ни MLPQ.L, ни CWEU.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MLPQ.L и CWEU.L

Максимальная просадка MLPQ.L за все время составила -75.62%, что больше максимальной просадки CWEU.L в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPQ.L и CWEU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPQ.LCWEU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.62%

-29.78%

-45.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.22%

-6.84%

-9.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-1.91%

-2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.24%

-9.01%

-11.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.18%

2.10%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPQ.L и CWEU.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (MLPQ.L) составляет 5.99%, в то время как у Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что MLPQ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWEU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPQ.LCWEU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.99%

7.17%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.70%

11.69%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

17.42%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.79%

34.62%

-14.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

34.62%

-6.70%