PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWEU.L с GCLX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CWEU.L с GCLX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L).

CWEU.L и GCLX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CWEU.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 31 янв. 2018 г.. GCLX.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy TR USD. Фонд был запущен 1 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CWEU.L и GCLX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CWEU.L и GCLX.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD		26.18%26.39%-20.71%2.18%45.18%9.29%
GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		12.27%42.47%-26.64%-10.91%-30.74%-5.97%
Разные валюты инструментов

CWEU.L торгуется в USD, в то время как GCLX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CWEU.L показывает доходность 26.18%, что значительно выше, чем у GCLX.L с доходностью 12.27%.

CWEU.L

1 день
-1.91%
1 месяц
8.18%
С начала года
26.18%
6 месяцев
30.79%
1 год
58.06%
3 года*
10.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

GCLX.L

1 день
2.83%
1 месяц
-1.88%
С начала года
12.27%
6 месяцев
18.54%
1 год
74.74%
3 года*
-0.79%
5 лет*
-9.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с CWEU.L:
CWEU.L с ESIE.LCWEU.L с EYED.LCWEU.L с XSEN.LCWEU.L с NCLP.LCWEU.L с QCLN.LCWEU.L с XDW0.LCWEU.L с RENG.L
Часто сравнивают с GCLX.L:
GCLX.L с RENG.LGCLX.L с RNRU.LGCLX.L с VWRA.LGCLX.L с GCED.LGCLX.L с NUCG.LGCLX.L с SMHGCLX.L с ANRJ.L

Сравнение комиссий CWEU.L и GCLX.L

CWEU.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GCLX.L в 0.60%.

GCLX.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc
CWEU.L
Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD

Доходность на риск

CWEU.L vs. GCLX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWEU.L
Ранг доходности на риск CWEU.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWEU.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWEU.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWEU.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
GCLX.L
Ранг доходности на риск GCLX.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLX.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLX.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLX.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWEU.L c GCLX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWEU.LGCLX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.50

3.16

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.55

3.76

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.65

1.50

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.94

6.62

-1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

26.17

21.63

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWEU.L vs. GCLX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWEU.L на текущий момент составляет 3.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCLX.L равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWEU.L и GCLX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWEU.LGCLX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

3.16

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

-0.37

+1.61

Корреляция

Корреляция между CWEU.L и GCLX.L составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWEU.L и GCLX.L

Ни CWEU.L, ни GCLX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CWEU.L и GCLX.L

Максимальная просадка CWEU.L за все время составила -29.78%, что меньше максимальной просадки GCLX.L в -71.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWEU.L и GCLX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CWEU.LGCLX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.78%

-69.45%

+39.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-12.46%

+5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-68.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.91%

-40.85%

+38.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.01%

-40.60%

+31.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.32%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CWEU.L и GCLX.L

Amundi MSCI World Energy UCITS ETF-C USD (CWEU.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLX.L) имеют волатильность 6.56% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CWEU.LGCLX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.27%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.62%

16.28%

-4.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.99%

23.53%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

28.13%

+8.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.72%

28.61%

+8.11%