Сравнение MLPP.L с MLPB
MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and MLPB (ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B) are both exchange-traded funds - MLPP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while MLPB is a MLPs fund tracking the Alerian MLP Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPP.L returned 3.95%/yr vs 11.16%/yr for MLPB. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for MLPB.
Доходность
Сравнение доходности MLPP.L и MLPB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPP.L торгуется в GBp, в то время как MLPB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MLPB были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у MLPB с доходностью 21.74%. За последние 10 лет акции MLPP.L уступали акциям MLPB по среднегодовой доходности: 3.95% против 11.16% соответственно.
MLPP.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.89%
- С начала года
- 19.02%
- 6 месяцев
- 13.93%
- 1 год
- 16.92%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 18.55%
- 10 лет*
- 3.95%
MLPB
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 21.74%
- 6 месяцев
- 17.77%
- 1 год
- 25.48%
- 3 года*
- 19.74%
- 5 лет*
- 21.02%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение доходности по годам MLPP.L и MLPB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 19.02% | -4.63% | 24.36% | 13.33% | 47.48% | 38.50% | -38.75% | -2.21% | -17.19% | -22.69% |
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 21.74% | -0.25% | 27.72% | 15.91% | 45.70% | 40.74% | -32.83% | 1.67% | -3.38% | -17.52% |
Correlation
The correlation between MLPP.L and MLPB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2015 г. | 0.43 |
The correlation between MLPP.L and MLPB shifts across timeframes, from 0.43 (all time) to 0.61 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPP.L vs. MLPB — Ранг доходности на риск
MLPP.L
MLPB
Сравнение MLPP.L c MLPB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPP.L | MLPB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 2.39 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.35 | 6.44 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPP.L | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.04 | 1.71 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.08 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.40 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.28 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MLPP.L и MLPB
Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки MLPB в -70.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и MLPB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPP.L | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.51% | -70.51% | -14.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.99% | -10.72% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.03% | -17.65% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.03% | -18.25% | -0.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.34% | -70.51% | -9.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -3.61% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.25% | -17.98% | -18.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 3.97% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPP.L и MLPB
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B (MLPB) имеют волатильность 6.47% и 6.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPP.L | MLPB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.51% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 11.28% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.25% | 15.12% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.82% | 19.60% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 28.39% | +3.61% |
Сравнение комиссий MLPP.L и MLPB
MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MLPB в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPP.L и MLPB
Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, что больше доходности MLPB в 5.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPB ETRACS Alerian MLP Infrastructure Index ETN Series B | 5.78% | 6.51% | 5.95% | 6.37% | 6.00% | 6.98% | 11.93% | 7.98% | 8.11% | 7.23% | 6.85% | 0.00% |
MLPP.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.55% | 8.28% | 7.99% | 8.81% | 7.86% | 8.40% | 6.01% | 0.13% | 0.13% | 0.11% | 0.10% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
MLPP.L and MLPB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for MLPB.
MLPP.L is categorized as Energy Equities, while MLPB is MLPs. MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while MLPB tracks Alerian MLP Infrastructure Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.85% for MLPB.
Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и MLPB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор