PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MLPP.L с IUSE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPP.L с IUSE.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and IUSE.L (iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - MLPP.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while IUSE.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 EUR Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPP.L returned 6.54%/yr vs 12.15%/yr for IUSE.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for IUSE.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPP.L и IUSE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPP.L торгуется в GBp, в то время как IUSE.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUSE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPP.L показывает доходность 21.00%, что значительно выше, чем у IUSE.L с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции MLPP.L уступали акциям IUSE.L по среднегодовой доходности: 6.54% против 12.15% соответственно.

MLPP.L

1 день
0.43%
1 месяц
5.89%
6 месяцев
14.45%
С начала года
21.00%
1 год
18.99%
3 года*
16.57%
5 лет*
19.42%
10 лет*
6.54%

IUSE.L

1 день
-1.18%
1 месяц
-2.41%
6 месяцев
4.60%
С начала года
4.87%
1 год
15.27%
3 года*
16.37%
5 лет*
9.95%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPP.L и IUSE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		21.00%-4.64%24.38%13.26%47.49%38.54%-33.64%3.91%-10.05%-16.89%
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		4.87%21.10%17.61%20.60%-17.10%20.27%21.31%19.17%-7.49%24.12%

Correlation

The correlation between MLPP.L and IUSE.L is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2013 г.

0.35

The correlation between MLPP.L and IUSE.L shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.35 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPP.L и IUSE.L

Секторы
MLPP.L
IUSE.L

Энергетика

96.6%
3.1%

Коммунальные услуги

3.2%
2.1%

Промышленность

0.2%
7.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Технологии

-

39.1%

Энергетика

MLPP.L
96.6%
IUSE.L
3.1%

Коммунальные услуги

MLPP.L
3.2%
IUSE.L
2.1%

Промышленность

MLPP.L
0.2%
IUSE.L
7.8%

Сырьевые материалы

MLPP.L

-

IUSE.L
1.7%

Коммуникационные услуги

MLPP.L

-

IUSE.L
10.6%

Потребительский циклический сектор

MLPP.L

-

IUSE.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

MLPP.L

-

IUSE.L
4.5%

Финансовые услуги

MLPP.L

-

IUSE.L
11.1%

Здравоохранение

MLPP.L

-

IUSE.L
8.3%

Недвижимость

MLPP.L

-

IUSE.L
1.8%

Технологии

MLPP.L

-

IUSE.L
39.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с IUSE.L:
IUSE.L с EXS1.DEIUSE.L с IBCK.DEIUSE.L с IBCF.DEIUSE.L с CEMS.DEIUSE.L с SPYIUSE.L с SNAW.DEIUSE.L с SXR8.DE

Доходность на риск

MLPP.L vs. IUSE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3737
Ранг коэф-та Мартина
IUSE.L
Ранг доходности на риск IUSE.L: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSE.L: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSE.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSE.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSE.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSE.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPP.L c IUSE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MLPP.LIUSE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.26

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
1.91

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

1.70

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.52

6.35

-1.83

MLPP.L vs. IUSE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPP.L на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSE.L равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPP.L и IUSE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MLPP.L и IUSE.L

Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -81.28%, что больше максимальной просадки IUSE.L в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и IUSE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPP.LIUSE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.28%

-27.56%

-53.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-8.92%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-17.08%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-23.84%

+4.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.26%

-27.56%

-46.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.92%

-3.52%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.66%

-5.06%

-29.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

2.40%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPP.L и IUSE.L

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) имеет более высокую волатильность в 3.94% по сравнению с iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc (IUSE.L) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPP.LIUSE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

3.14%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.10%

9.43%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.56%

12.12%

+4.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

16.06%

+3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.54%

16.51%

+11.03%

Сравнение комиссий MLPP.L и IUSE.L

MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IUSE.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPP.L и IUSE.L

Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.59%, тогда как IUSE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSE.L
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.59%8.26%8.01%8.75%7.87%8.40%11.76%10.29%9.50%8.48%7.39%9.67%

Часто задаваемые вопросы

MLPP.L and IUSE.L have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUSE.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUSE.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for MLPP.L.

MLPP.L is categorized as Energy Equities, while IUSE.L is S&P 500. MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while IUSE.L tracks S&P 500 EUR Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.20% for IUSE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и IUSE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор