PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPP.L с GCLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPP.L с GCLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPP.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and GCLE.L (Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - MLPP.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while GCLE.L tracks the WilderHill New Energy Global Innovation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPP.L returned 18.55%/yr vs -3.54%/yr for GCLE.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. MLPP.L charges 0.50%/yr vs 0.60%/yr for GCLE.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPP.L и GCLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPP.L торгуется в GBp, в то время как GCLE.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GCLE.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPP.L показывает доходность 19.02%, что значительно ниже, чем у GCLE.L с доходностью 36.41%.

MLPP.L

1 день
-0.55%
1 месяц
0.89%
С начала года
19.02%
6 месяцев
13.93%
1 год
16.92%
3 года*
15.77%
5 лет*
18.55%
10 лет*
3.95%

GCLE.L

1 день
-1.02%
1 месяц
3.57%
С начала года
36.41%
6 месяцев
36.37%
1 год
88.57%
3 года*
5.32%
5 лет*
-3.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPP.L и GCLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		19.02%-4.63%24.36%13.33%47.48%15.81%
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		36.41%31.87%-25.22%-14.99%-22.38%-20.39%

Correlation

The correlation between MLPP.L and GCLE.L is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мар. 2021 г.

0.21

The correlation between MLPP.L and GCLE.L shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPP.L и GCLE.L

Секторы
MLPP.L
GCLE.L

Энергетика

96.7%
13.0%

Коммунальные услуги

3.2%
16.2%

Промышленность

0.2%
48.1%

Сырьевые материалы

-

3.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.9%

Финансовые услуги

-

0.9%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

6.8%

Энергетика

MLPP.L
96.7%
GCLE.L
13.0%

Коммунальные услуги

MLPP.L
3.2%
GCLE.L
16.2%

Промышленность

MLPP.L
0.2%
GCLE.L
48.1%

Сырьевые материалы

MLPP.L

-

GCLE.L
3.4%

Коммуникационные услуги

MLPP.L

-

GCLE.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPP.L

-

GCLE.L
10.0%

Потребительский защитный сектор

MLPP.L

-

GCLE.L
0.9%

Финансовые услуги

MLPP.L

-

GCLE.L
0.9%

Здравоохранение

MLPP.L

-

GCLE.L

-

Недвижимость

MLPP.L

-

GCLE.L

-

Технологии

MLPP.L

-

GCLE.L
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MLPP.L:
MLPP.L с CIF.TOMLPP.L с SMLD.DEMLPP.L с ZPDE.DEMLPP.L с MLPXMLPP.L с SPYMLPP.L с IWDMLPP.L с EIMI.L
Часто сравнивают с GCLE.L:
GCLE.L с CWEU.LGCLE.L с GLDGCLE.L с NRJL.LGCLE.L с RENG.LGCLE.L с GCED.LGCLE.L с INRG.LGCLE.L с ANRJ.L

Доходность на риск

MLPP.L vs. GCLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPP.L
Ранг доходности на риск MLPP.L: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPP.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPP.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPP.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPP.L: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPP.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
GCLE.L
Ранг доходности на риск GCLE.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCLE.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCLE.L: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCLE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCLE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPP.L c GCLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) и Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPP.LGCLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
4.02

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.45
4.74

-3.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.63

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

8.09

-6.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.35

27.23

-22.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPP.L vs. GCLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPP.L на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа GCLE.L равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPP.L и GCLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPP.LGCLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

4.02

-2.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

-0.13

+1.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.15

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.24

+0.23

Просадки

Сравнение просадок MLPP.L и GCLE.L

Максимальная просадка MLPP.L за все время составила -84.51%, что больше максимальной просадки GCLE.L в -69.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPP.L и GCLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPP.LGCLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.51%

-69.65%

-14.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-10.89%

+1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.03%

-52.80%

+33.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.03%

-68.49%

+49.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-80.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-29.34%

+22.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.25%

-40.62%

+4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.88%

3.24%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPP.L и GCLE.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPP.L) составляет 6.47%, в то время как у Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (GCLE.L) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что MLPP.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPP.LGCLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

8.81%

-2.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

15.45%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

21.91%

-5.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.82%

26.53%

-5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

27.13%

+4.87%

Сравнение комиссий MLPP.L и GCLE.L

MLPP.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GCLE.L в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPP.L и GCLE.L

Дивидендная доходность MLPP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%, тогда как GCLE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCLE.L
Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPP.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.55%8.28%7.99%8.81%7.86%8.40%6.01%0.13%0.13%0.11%0.10%0.15%

Часто задаваемые вопросы

MLPP.L and GCLE.L have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPP.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPP.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for GCLE.L.

MLPP.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while GCLE.L tracks WilderHill New Energy Global Innovation Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPP.L and 0.60% for GCLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPP.L и GCLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор