PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MLPI с RNWZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MLPI и RNWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPI и RNWZ


Доходность по периодам

С начала года, MLPI показывает доходность 15.32%, что значительно ниже, чем у RNWZ с доходностью 17.03%.


MLPI

1 день
-1.66%
1 месяц
-0.34%
С начала года
15.32%
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RNWZ

1 день
0.87%
1 месяц
1.41%
С начала года
17.03%
6 месяцев
23.93%
1 год
49.02%
3 года*
12.52%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Сравнение комиссий MLPI и RNWZ

MLPI берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии RNWZ в 0.75%.


Доходность на риск

MLPI vs. RNWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MLPI

RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPI c RNWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF (MLPI) и TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

MLPI vs. RNWZ - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MLPIRNWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

6.11

0.66

+5.45

Корреляция

Корреляция между MLPI и RNWZ составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPI и RNWZ

Дивидендная доходность MLPI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности RNWZ в 1.91%


TTM2025202420232022
MLPI
Neos MLP & Energy Infrastructure High Income ETF
3.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF
1.91%2.12%2.36%3.87%0.01%

Просадки

Сравнение просадок MLPI и RNWZ

Максимальная просадка MLPI за все время составила -2.83%, что меньше максимальной просадки RNWZ в -24.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPI и RNWZ.


Загрузка...

Показатели просадок


MLPIRNWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-2.83%

-24.90%

+22.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

0.00%

-2.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.63%

-7.43%

+6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPI и RNWZ


Загрузка...

Волатильность по периодам


MLPIRNWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

16.87%

-5.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.61%

16.87%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.61%

16.87%

-5.26%