PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с XSEN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с XSEN.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and XSEN.L (Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D) are both Energy Equities funds tracking the MSCI World/Energy NR USD, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, MLPD.L returned 17.28%/yr vs 20.09%/yr for XSEN.L. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.12%/yr for XSEN.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и XSEN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPD.L торгуется в USD, в то время как XSEN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XSEN.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у XSEN.L с доходностью 29.74%.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

XSEN.L

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.45%
С начала года
29.74%
6 месяцев
28.98%
1 год
44.31%
3 года*
17.05%
5 лет*
20.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и XSEN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-11.45%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		29.74%9.55%4.89%-0.92%63.31%49.53%-33.98%9.22%-19.68%

Correlation

The correlation between MLPD.L and XSEN.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.73

The correlation between MLPD.L and XSEN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и XSEN.L

Секторы
MLPD.L
XSEN.L

Энергетика

96.7%
100.0%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

MLPD.L
96.7%
XSEN.L
100.0%

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
XSEN.L

-

Промышленность

MLPD.L
0.2%
XSEN.L

-

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

XSEN.L

-

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

XSEN.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

XSEN.L

-

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

XSEN.L

-

Финансовые услуги

MLPD.L

-

XSEN.L

-

Здравоохранение

MLPD.L

-

XSEN.L

-

Недвижимость

MLPD.L

-

XSEN.L

-

Технологии

MLPD.L

-

XSEN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с XSEN.L:
XSEN.L с GXLE.LXSEN.L с EYED.LXSEN.L с CWEU.LXSEN.L с NCLP.LXSEN.L с EXUS.LXSEN.L с RNRU.LXSEN.L с ESIE.L

Доходность на риск

MLPD.L vs. XSEN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XSEN.L
Ранг доходности на риск XSEN.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSEN.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSEN.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSEN.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSEN.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c XSEN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LXSEN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
1.93

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
2.43

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.04

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

9.57

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. XSEN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа XSEN.L равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и XSEN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LXSEN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.93

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.76

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.31

-0.17

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и XSEN.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки XSEN.L в -66.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и XSEN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LXSEN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-66.93%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-14.49%

+6.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-20.32%

+3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-27.39%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-7.69%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-16.10%

-12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

4.62%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и XSEN.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D (XSEN.L) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSEN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LXSEN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

8.64%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

19.94%

-8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

22.93%

-8.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

26.55%

-6.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

30.37%

-2.02%

Сравнение комиссий MLPD.L и XSEN.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XSEN.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и XSEN.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности XSEN.L в 2.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
XSEN.L
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D		2.08%2.70%2.70%3.24%3.69%3.27%7.11%2.78%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and XSEN.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XSEN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSEN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

Both ETFs track MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.12% for XSEN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и XSEN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор