PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPD.L с XLKQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPD.L с XLKQ.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and XLKQ.L (Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - MLPD.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD, while XLKQ.L is a Technology Equities fund tracking the S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MLPD.L returned 6.93%/yr vs 26.30%/yr for XLKQ.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.14%/yr for XLKQ.L.

Доходность

Сравнение доходности MLPD.L и XLKQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MLPD.L торгуется в USD, в то время как XLKQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у XLKQ.L с доходностью 23.50%. За последние 10 лет акции MLPD.L уступали акциям XLKQ.L по среднегодовой доходности: 6.93% против 26.30% соответственно.

MLPD.L

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.13%
С начала года
18.70%
6 месяцев
14.55%
1 год
15.70%
3 года*
18.83%
5 лет*
17.28%
10 лет*
6.93%

XLKQ.L

1 день
-2.18%
1 месяц
13.44%
С начала года
23.50%
6 месяцев
23.21%
1 год
53.05%
3 года*
36.62%
5 лет*
25.27%
10 лет*
26.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPD.L и XLKQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		18.70%2.33%22.53%19.70%31.84%36.86%-31.37%7.22%-14.92%-8.67%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		23.50%24.49%41.63%59.85%-29.07%35.05%42.15%50.99%-4.30%34.14%

Correlation

The correlation between MLPD.L and XLKQ.L is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г.

0.27

The correlation between MLPD.L and XLKQ.L shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPD.L и XLKQ.L

Секторы
MLPD.L
XLKQ.L

Энергетика

96.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Промышленность

0.2%
1.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

7.3%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

91.2%

Энергетика

MLPD.L
96.7%
XLKQ.L

-

Коммунальные услуги

MLPD.L
3.2%
XLKQ.L

-

Промышленность

MLPD.L
0.2%
XLKQ.L
1.5%

Сырьевые материалы

MLPD.L

-

XLKQ.L

-

Коммуникационные услуги

MLPD.L

-

XLKQ.L

-

Потребительский циклический сектор

MLPD.L

-

XLKQ.L

-

Потребительский защитный сектор

MLPD.L

-

XLKQ.L

-

Финансовые услуги

MLPD.L

-

XLKQ.L
7.3%

Здравоохранение

MLPD.L

-

XLKQ.L

-

Недвижимость

MLPD.L

-

XLKQ.L

-

Технологии

MLPD.L

-

XLKQ.L
91.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc

Часто сравнивают с MLPD.L:
MLPD.L с MLPXMLPD.L с MLPAMLPD.L с TDIV.ASMLPD.L с EIPIXMLPD.L с JEPQMLPD.L с QYLDMLPD.L с MAIN
Часто сравнивают с XLKQ.L:
XLKQ.L с XLKXLKQ.L с IITU.LXLKQ.L с XLKS.LXLKQ.L с IUIT.LXLKQ.L с SMGB.LXLKQ.L с XNAQ.LXLKQ.L с VUAG.L

Доходность на риск

MLPD.L vs. XLKQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPD.L
Ранг доходности на риск MLPD.L: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPD.L: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPD.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPD.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XLKQ.L
Ранг доходности на риск XLKQ.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKQ.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKQ.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKQ.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKQ.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKQ.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPD.L c XLKQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPD.LXLKQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.10
2.69

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.56
3.52

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.44

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

3.14

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.72

9.57

-4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPD.L vs. XLKQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPD.L на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа XLKQ.L равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPD.L и XLKQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPD.LXLKQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.69

-1.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

1.09

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

1.25

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

1.17

-1.02

Просадки

Сравнение просадок MLPD.L и XLKQ.L

Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки XLKQ.L в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и XLKQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPD.LXLKQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.22%

-35.00%

-47.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-16.81%

+8.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.23%

-26.96%

+9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.78%

-35.00%

+13.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.74%

-35.00%

-40.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.27%

-3.14%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.23%

-5.75%

-22.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.53%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPD.L и XLKQ.L

Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc (XLKQ.L) волатильность равна 6.83%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPD.LXLKQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.83%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

14.92%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.23%

19.61%

-5.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.38%

23.32%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

22.22%

+6.13%

Сравнение комиссий MLPD.L и XLKQ.L

MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XLKQ.L в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPD.L и XLKQ.L

Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как XLKQ.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPD.L
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)		7.57%8.21%8.18%8.60%7.98%8.57%11.03%10.06%9.87%8.15%8.14%9.96%
XLKQ.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF GBP Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPD.L and XLKQ.L have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLKQ.L is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLKQ.L is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.50% for MLPD.L.

MLPD.L is categorized as Energy Equities, while XLKQ.L is Technology Equities. MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while XLKQ.L tracks S&P Select Sector Capped 20% Technology Index. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.14% for XLKQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и XLKQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор