Сравнение MLPD.L с RAYS.L
MLPD.L (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist)) and RAYS.L (Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc) are both Energy Equities funds from Invesco - MLPD.L tracks the MSCI World/Energy NR USD while RAYS.L tracks the S&P Global Clean Energy TR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, MLPD.L returned 18.83%/yr vs -1.37%/yr for RAYS.L. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. MLPD.L charges 0.50%/yr vs 0.69%/yr for RAYS.L.
Доходность
Сравнение доходности MLPD.L и RAYS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MLPD.L торгуется в USD, в то время как RAYS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RAYS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MLPD.L показывает доходность 18.70%, что значительно ниже, чем у RAYS.L с доходностью 38.83%.
MLPD.L
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.13%
- С начала года
- 18.70%
- 6 месяцев
- 14.55%
- 1 год
- 15.70%
- 3 года*
- 18.83%
- 5 лет*
- 17.28%
- 10 лет*
- 6.93%
RAYS.L
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 14.84%
- С начала года
- 38.83%
- 6 месяцев
- 43.87%
- 1 год
- 105.96%
- 3 года*
- -1.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MLPD.L и RAYS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 18.70% | 2.33% | 22.53% | 19.70% | 31.84% | 0.70% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 38.83% | 46.65% | -37.40% | -25.89% | -6.14% | -8.68% |
Correlation
The correlation between MLPD.L and RAYS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between MLPD.L and RAYS.L shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLPD.L vs. RAYS.L — Ранг доходности на риск
MLPD.L
RAYS.L
Сравнение MLPD.L c RAYS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) и Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPD.L | RAYS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.45 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 8.50 | -6.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.72 | 21.02 | -16.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPD.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.12 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | -0.12 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок MLPD.L и RAYS.L
Максимальная просадка MLPD.L за все время составила -82.22%, что больше максимальной просадки RAYS.L в -73.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPD.L и RAYS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLPD.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.22% | -73.91% | -8.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -12.40% | +3.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.23% | -64.65% | +47.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.27% | -30.97% | +27.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.23% | -43.72% | +15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 5.02% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPD.L и RAYS.L
Текущая волатильность для Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) (MLPD.L) составляет 5.25%, в то время как у Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc (RAYS.L) волатильность равна 12.58%. Это указывает на то, что MLPD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLPD.L | RAYS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.25% | 12.58% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 22.54% | -11.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.23% | 33.75% | -19.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.38% | 38.45% | -18.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 38.45% | -10.10% |
Сравнение комиссий MLPD.L и RAYS.L
MLPD.L берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии RAYS.L в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPD.L и RAYS.L
Дивидендная доходность MLPD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, тогда как RAYS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPD.L Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF (Dist) | 7.57% | 8.21% | 8.18% | 8.60% | 7.98% | 8.57% | 11.03% | 10.06% | 9.87% | 8.15% | 8.14% | 9.96% |
RAYS.L Invesco Solar Energy UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MLPD.L and RAYS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MLPD.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MLPD.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for RAYS.L.
MLPD.L tracks MSCI World/Energy NR USD, while RAYS.L tracks S&P Global Clean Energy TR USD. Their fees differ too: 0.50% for MLPD.L and 0.69% for RAYS.L.
Подберите оптимальное распределение для MLPD.L и RAYS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор