PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с PMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLPA с PMLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L).

MLPA и PMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. PMLP.L - это пассивный фонд от HANetf, который отслеживает доходность MSCI World/Energy NR USD. Фонд был запущен 27 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и PMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLPA и PMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPA
Global X MLP ETF		12.65%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%11.92%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		20.84%6.05%33.55%13.28%20.86%33.66%13.25%
Разные валюты инструментов

MLPA торгуется в USD, в то время как PMLP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно ниже, чем у PMLP.L с доходностью 20.84%.

MLPA

1 день
-0.71%
1 месяц
-1.40%
С начала года
12.65%
6 месяцев
14.71%
1 год
7.44%
3 года*
17.45%
5 лет*
18.47%
10 лет*
8.07%

PMLP.L

1 день
-3.57%
1 месяц
-0.86%
С начала года
20.84%
6 месяцев
19.48%
1 год
19.34%
3 года*
24.68%
5 лет*
20.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с SCHDMLPA с EMLPMLPA с UMIMLPA с RDOG
Часто сравнивают с PMLP.L:
PMLP.L с AMLPPMLP.L с ANRJ.LPMLP.L с XLUP.LPMLP.L с PAVEPMLP.L с VYMPMLP.L с FUQA.LPMLP.L с UTES

Сравнение комиссий MLPA и PMLP.L

MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии PMLP.L в 0.40%.

MLPA
Global X MLP ETF
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF

Доходность на риск

MLPA vs. PMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PMLP.L
Ранг доходности на риск PMLP.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMLP.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMLP.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMLP.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMLP.L: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMLP.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c PMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAPMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.92

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

1.29

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.18

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

1.23

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.51

4.21

-2.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. PMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа PMLP.L равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и PMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAPMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.92

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.03

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.25

-1.09

Корреляция

Корреляция между MLPA и PMLP.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и PMLP.L

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности PMLP.L в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.20%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
PMLP.L
HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF		2.84%3.31%3.37%6.48%6.12%6.57%4.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLPA и PMLP.L

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки PMLP.L в -19.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и PMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MLPAPMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-20.50%

-58.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.20%

-14.95%

+0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-20.50%

+1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-5.50%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.49%

-5.91%

-14.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.73%

5.01%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и PMLP.L

Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у HANetf Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (PMLP.L) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLPAPMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.85%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

12.26%

-4.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

21.03%

-4.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.40%

20.64%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.64%

22.26%

+5.38%