PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с MLPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с MLPIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and MLPIX (ProFunds Mid Cap Value Fund) are both funds - MLPA is a MLPs fund tracking the Solactive MLP Infrastructure Index, while MLPIX is a Mid Cap Value Equities fund managed by ProFunds. Over the past 10 years, MLPA returned 6.22%/yr vs 8.65%/yr for MLPIX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPA charges 0.46%/yr vs 1.78%/yr for MLPIX.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и MLPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MLPA показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у MLPIX с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям MLPIX по среднегодовой доходности: 6.22% против 8.65% соответственно.

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%

MLPIX

1 день
1.03%
1 месяц
2.02%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.62%
1 год
19.28%
3 года*
12.01%
5 лет*
5.78%
10 лет*
8.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и MLPIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-33.97%11.91%-15.71%-8.31%
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		8.56%5.48%9.65%13.32%-8.61%28.23%1.85%24.02%-13.08%10.45%

Correlation

The correlation between MLPA and MLPIX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2012 г.

0.52

Over the past year, the correlation between MLPA and MLPIX has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

ProFunds Mid Cap Value Fund

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с MLPIX:
MLPIX с VOOMLPIX с OAKLXMLPIX с VVOIXMLPIX с SMPIXMLPIX с PMPIXMLPIX с FIMVXMLPIX с ENPIX

Доходность на риск

MLPA vs. MLPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
MLPIX
Ранг доходности на риск MLPIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPIX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPIX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c MLPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAMLPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.39

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.10

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

1.96

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

6.60

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. MLPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLPA на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MLPIX равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLPA и MLPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAMLPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.39

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.30

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.41

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.34

-0.18

Просадки

Сравнение просадок MLPA и MLPIX

Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки MLPIX в -60.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и MLPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAMLPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

-60.11%

-18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-10.68%

+2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

-23.24%

+9.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

-23.24%

+4.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

-45.96%

-28.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-0.47%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

-9.37%

-10.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.16%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и MLPIX

Global X MLP ETF (MLPA) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с ProFunds Mid Cap Value Fund (MLPIX) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что MLPA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAMLPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

4.00%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

10.47%

-2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

15.10%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

19.49%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

21.40%

+6.07%

Сравнение комиссий MLPA и MLPIX

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MLPIX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и MLPIX

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности MLPIX в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%
MLPIX
ProFunds Mid Cap Value Fund		0.43%0.47%0.00%0.00%0.00%0.89%0.22%0.40%3.92%10.95%0.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and MLPIX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MLPA has higher volatility (4.50%) compared to MLPIX (4.00%). In terms of maximum drawdown, MLPA dropped -78.75% vs MLPIX's -60.11%.

MLPIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и MLPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор