Сравнение MLPA с DAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X MLP ETF (MLPA) и Global X DAX Germany ETF (DAX).
MLPA и DAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MLPA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive MLP Infrastructure Index. Фонд был запущен 18 апр. 2012 г.. DAX - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность DAX Index. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MLPA и DAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLPA и DAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 12.65% | 5.73% | 20.35% | 15.93% | 27.03% | 39.64% | -33.97% | 11.91% | -15.71% | -8.31% |
DAX Global X DAX Germany ETF | -6.25% | 39.00% | 10.55% | 23.62% | -18.47% | 7.73% | 12.27% | 22.11% | -22.92% | 28.23% |
Доходность по периодам
С начала года, MLPA показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у DAX с доходностью -6.25%. За последние 10 лет акции MLPA уступали акциям DAX по среднегодовой доходности: 8.07% против 8.48% соответственно.
MLPA
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- 12.65%
- 6 месяцев
- 14.71%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- 17.45%
- 5 лет*
- 18.47%
- 10 лет*
- 8.07%
DAX
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -6.35%
- С начала года
- -6.25%
- 6 месяцев
- -5.30%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 15.81%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- 8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLPA и DAX
MLPA берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DAX в 0.20%.
Доходность на риск
MLPA vs. DAX — Ранг доходности на риск
MLPA
DAX
Сравнение MLPA c DAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и Global X DAX Germany ETF (DAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLPA | DAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.85 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 0.75 | -0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.51 | 2.61 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLPA | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | 0.51 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.39 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между MLPA и DAX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLPA и DAX
Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.20%, что больше доходности DAX в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLPA Global X MLP ETF | 7.20% | 7.82% | 7.25% | 7.49% | 7.30% | 8.72% | 13.84% | 9.09% | 10.00% | 8.05% | 7.15% | 9.29% |
DAX Global X DAX Germany ETF | 1.57% | 1.47% | 2.24% | 2.48% | 2.80% | 2.65% | 2.25% | 2.47% | 3.33% | 1.73% | 1.78% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок MLPA и DAX
Максимальная просадка MLPA за все время составила -78.75%, что больше максимальной просадки DAX в -45.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLPA и DAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLPA | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.75% | -45.58% | -33.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -14.82% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -39.96% | +21.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.05% | -45.58% | -28.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -10.00% | +6.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.49% | -10.58% | -9.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.73% | 4.23% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLPA и DAX
Текущая волатильность для Global X MLP ETF (MLPA) составляет 3.40%, в то время как у Global X DAX Germany ETF (DAX) волатильность равна 8.46%. Это указывает на то, что MLPA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLPA | DAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.40% | 8.46% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 12.77% | -4.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.10% | 20.20% | -4.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.40% | 20.20% | -1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.64% | 21.21% | +6.43% |