PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLPA с AMNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MLPA с AMNA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MLPA (Global X MLP ETF) and AMNA (ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN) are both MLPs funds - MLPA tracks the Solactive MLP Infrastructure Index while AMNA tracks the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLPA charges 0.46%/yr vs 0.75%/yr for AMNA.

Доходность

Сравнение доходности MLPA и AMNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MLP ETF (MLPA) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

MLPA

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.52%
С начала года
16.07%
6 месяцев
14.82%
1 год
16.32%
3 года*
17.12%
5 лет*
15.58%
10 лет*
6.22%

AMNA

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MLPA и AMNA

2026 (YTD)202520242023202220212020
MLPA
Global X MLP ETF		16.07%5.73%20.35%15.93%27.03%39.64%-3.43%
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%44.30%12.50%20.41%36.44%2.88%

Correlation

The correlation between MLPA and AMNA is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2020 г.

0.76

The correlation between MLPA and AMNA shifts across timeframes, from 0.45 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MLPA и AMNA

Секторы
MLPA
AMNA

Энергетика

96.9%
0.0%

Коммунальные услуги

3.1%
0.0%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

0.0%

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

0.0%

Промышленность

-

0.0%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.0%

Энергетика

MLPA
96.9%
AMNA
0.0%

Коммунальные услуги

MLPA
3.1%
AMNA
0.0%

Сырьевые материалы

MLPA

-

AMNA
0.0%

Коммуникационные услуги

MLPA

-

AMNA
0.0%

Потребительский циклический сектор

MLPA

-

AMNA
0.0%

Потребительский защитный сектор

MLPA

-

AMNA
0.0%

Финансовые услуги

MLPA

-

AMNA
0.0%

Здравоохранение

MLPA

-

AMNA
0.0%

Промышленность

MLPA

-

AMNA
0.0%

Недвижимость

MLPA

-

AMNA
0.0%

Технологии

MLPA

-

AMNA
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MLP ETF

ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN

Часто сравнивают с MLPA:
MLPA с AMLPMLPA с XLEMLPA с MLPD.LMLPA с EMLPMLPA с SCHDMLPA с UMIMLPA с EMO
Часто сравнивают с AMNA:
AMNA с AMNDAMNA с AMTRAMNA с UMIAMNA с MLPRAMNA с BDCXAMNA с FALNAMNA с SPY

Доходность на риск

MLPA vs. AMNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLPA
Ранг доходности на риск MLPA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPA: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPA: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
AMNA
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLPA c AMNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MLP ETF (MLPA) и ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN (AMNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLPAAMNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.99

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLPA vs. AMNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLPAAMNAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

—

—

Просадки

Сравнение просадок MLPA и AMNA

Загрузка графика...

Показатели просадок

MLPAAMNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.75%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.27%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности MLPA и AMNA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MLPAAMNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.50%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.47%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.00%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.21%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.47%

—

—

Сравнение комиссий MLPA и AMNA

MLPA берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии AMNA в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLPA и AMNA

Дивидендная доходность MLPA за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, тогда как AMNA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMNA
ETRACS Alerian Midstream Energy Index ETN		0.00%0.00%4.32%5.61%5.48%5.84%2.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MLPA
Global X MLP ETF		7.28%7.82%7.25%7.49%7.30%8.72%13.84%9.09%10.00%8.05%7.15%9.29%

Часто задаваемые вопросы

MLPA and AMNA have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MLPA is cheaper at 0.46% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MLPA is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.75% for AMNA.

MLPA has the higher dividend yield at 7.28%, compared with 0.00% for AMNA.

MLPA tracks Solactive MLP Infrastructure Index, while AMNA tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Global X and UBS. Their fees differ too: 0.46% for MLPA and 0.75% for AMNA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MLPA и AMNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор