Сравнение MLOZX с MAGRX
MLOZX (Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc.) and MAGRX (BlackRock Natural Resources Trust Fund) are both Energy Equities funds. Over the past 10 years, MLOZX returned 10.55%/yr vs 10.06%/yr for MAGRX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLOZX charges 0.90%/yr vs 0.87%/yr for MAGRX.
Доходность
Сравнение доходности MLOZX и MAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLOZX показывает доходность 36.18%, что значительно выше, чем у MAGRX с доходностью 18.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MLOZX имеют среднегодовую доходность 10.55%, а акции MAGRX немного отстают с 10.06%.
MLOZX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 36.18%
- 6 месяцев
- 33.41%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 25.68%
- 5 лет*
- 19.48%
- 10 лет*
- 10.55%
MAGRX
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 18.31%
- 6 месяцев
- 22.80%
- 1 год
- 42.68%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 11.47%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам MLOZX и MAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 36.18% | 17.35% | 12.16% | 10.49% | 21.10% | 39.09% | -26.70% | 12.62% | -13.43% | 0.33% |
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 18.31% | 30.26% | -5.65% | -1.36% | 17.20% | 30.76% | 3.20% | 15.34% | -17.95% | 8.20% |
Correlation
The correlation between MLOZX and MAGRX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2013 г. | 0.76 |
The correlation between MLOZX and MAGRX shifts across timeframes, from 0.59 (1 year) to 0.77 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLOZX vs. MAGRX — Ранг доходности на риск
MLOZX
MAGRX
Сравнение MLOZX c MAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) и BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLOZX | MAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.73 | 1.44 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.16 | 4.61 | +8.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 40.52 | 15.79 | +24.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLOZX | MAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.27 | 2.57 | +1.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.07 | 0.55 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.34 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок MLOZX и MAGRX
Максимальная просадка MLOZX за все время составила -72.01%, что больше максимальной просадки MAGRX в -65.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLOZX и MAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLOZX | MAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.01% | -65.68% | -6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.71% | -9.27% | +4.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.84% | -19.46% | -1.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.84% | -26.30% | +5.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.94% | -50.11% | -14.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -3.04% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.64% | -15.93% | -4.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.70% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLOZX и MAGRX
Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. (MLOZX) имеет более высокую волатильность в 5.09% по сравнению с BlackRock Natural Resources Trust Fund (MAGRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что MLOZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLOZX | MAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.09% | 4.78% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 13.17% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.71% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.36% | 21.00% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.10% | 22.53% | +1.57% |
Сравнение комиссий MLOZX и MAGRX
MLOZX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии MAGRX в 0.87%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLOZX и MAGRX
Дивидендная доходность MLOZX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности MAGRX в 7.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MAGRX BlackRock Natural Resources Trust Fund | 7.13% | 8.44% | 3.32% | 4.16% | 10.86% | 3.90% | 2.07% | 2.97% | 20.12% | 49.72% | 0.87% | 8.29% |
MLOZX Cohen & Steers MLP & Energy Opportunity Fund, Inc. | 1.79% | 1.71% | 10.24% | 4.61% | 3.66% | 3.08% | 6.57% | 6.21% | 4.44% | 3.86% | 3.72% | 6.05% |
Часто задаваемые вопросы
MLOZX and MAGRX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MLOZX has higher volatility (5.09%) compared to MAGRX (4.78%). In terms of maximum drawdown, MLOZX dropped -72.01% vs MAGRX's -65.68%.
MLOZX currently has the higher Sharpe Ratio (4.27 vs 2.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLOZX и MAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор