PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLNIX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLNIX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

MLNIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мая 2016 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MLNIX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLNIX и GCCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio		-9.43%17.59%32.90%18.42%-22.28%17.75%23.52%33.11%-14.62%18.11%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%27.36%-16.35%26.15%

Доходность по периодам

С начала года, MLNIX показывает доходность -9.43%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

MLNIX

1 день
3.81%
1 месяц
-7.06%
С начала года
-9.43%
6 месяцев
-11.35%
1 год
7.79%
3 года*
16.39%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с MLNIX:
MLNIX с SPYMLNIX с ARTHXMLNIX с CAEIXMLNIX с CSUAXMLNIX с GLIFXMLNIX с MVGIXMLNIX с PRWCX
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с GIDGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий MLNIX и GCCHX

MLNIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

MLNIX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLNIX
Ранг доходности на риск MLNIX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLNIX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLNIX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLNIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLNIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLNIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLNIX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLNIXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.43

2.55

-2.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.74

3.20

-2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.42

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.51

4.57

-4.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

16.21

-14.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLNIX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLNIX на текущий момент составляет 0.43, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLNIX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLNIXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

2.55

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между MLNIX и GCCHX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLNIX и GCCHX

Дивидендная доходность MLNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что больше доходности GCCHX в 1.36%

TTM202520242023202220212020201920182017
MLNIX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio		2.07%1.88%0.20%0.79%0.30%3.80%0.00%1.11%0.72%0.30%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок MLNIX и GCCHX

Максимальная просадка MLNIX за все время составила -34.79%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLNIX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLNIXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.79%

-54.32%

+19.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.10%

-14.89%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.85%

-54.32%

+22.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.90%

-9.81%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.10%

-14.11%

+6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.29%

4.20%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MLNIX и GCCHX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Concentrated Portfolio (MLNIX) составляет 7.41%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что MLNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLNIXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.41%

9.28%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.25%

17.44%

-5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

27.93%

-8.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

26.92%

-7.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.25%

25.23%

-4.98%