Сравнение MLLIX с PMTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. PMTIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и PMTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и PMTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -1.02% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | -3.15% | 13.25% | 12.86% | 15.11% | -16.81% | 12.70% | 14.71% | 22.40% | -7.45% | 18.41% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у PMTIX с доходностью -3.15%. За последние 10 лет акции MLLIX уступали акциям PMTIX по среднегодовой доходности: 4.78% против 8.05% соответственно.
MLLIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.78%
PMTIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 9.21%
- 3 года*
- 10.71%
- 5 лет*
- 5.31%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и PMTIX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PMTIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. PMTIX — Ранг доходности на риск
MLLIX
PMTIX
Сравнение MLLIX c PMTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | PMTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.41 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.20 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.12 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 5.30 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.95 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.51 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.72 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.47 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и PMTIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и PMTIX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности PMTIX в 10.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.75% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
PMTIX Principal LifeTime 2030 Fund | 10.01% | 9.69% | 9.60% | 4.26% | 10.05% | 8.87% | 6.37% | 6.49% | 8.21% | 5.87% | 3.97% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и PMTIX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки PMTIX в -52.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и PMTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -52.14% | +34.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -7.49% | +3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -23.05% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -25.87% | +9.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -5.85% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -6.83% | +4.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.59% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и PMTIX
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.76%, в то время как у Principal LifeTime 2030 Fund (PMTIX) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | PMTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 3.33% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 5.61% | -2.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 9.78% | -4.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 10.53% | -4.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 11.19% | -5.52% |