PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLLIX с MEIKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLLIX с MEIKX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и MFS Value Fund (MEIKX).

MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. MEIKX управляется MFS. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MLLIX и MEIKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLLIX и MEIKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		-0.21%9.32%5.62%9.12%-11.99%6.63%10.06%13.91%-2.37%8.24%
MEIKX
MFS Value Fund		1.11%13.37%11.98%8.32%-5.92%25.59%4.09%30.18%-9.81%17.26%

Доходность по периодам

С начала года, MLLIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у MEIKX с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции MLLIX уступали акциям MEIKX по среднегодовой доходности: 4.86% против 10.10% соответственно.

MLLIX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.15%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.86%

MEIKX

1 день
1.64%
1 месяц
-5.00%
С начала года
1.11%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.49%
3 года*
12.15%
5 лет*
8.48%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime Income Fund

MFS Value Fund

Часто сравнивают с MLLIX:
MLLIX с SCHBMLLIX с FIKFXMLLIX с FRAMXMLLIX с FRQKXMLLIX с LTFIXMLLIX с LTRIXMLLIX с MDIJX
Часто сравнивают с MEIKX:
MEIKX с FXAIXMEIKX с SPYMEIKX с WFSPXMEIKX с VIIIXMEIKX с BBVLXMEIKX с VUGMEIKX с VVIAX

Сравнение комиссий MLLIX и MEIKX

MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии MEIKX в 0.43%.

MEIKX
MFS Value Fund
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund

Доходность на риск

MLLIX vs. MEIKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLLIX
Ранг доходности на риск MLLIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLLIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLLIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLLIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLLIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
MEIKX
Ранг доходности на риск MEIKX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEIKX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEIKX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEIKX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEIKX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLLIX c MEIKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и MFS Value Fund (MEIKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLLIXMEIKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.70

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.04

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

1.03

+0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

4.53

+3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLLIX vs. MEIKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLLIX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа MEIKX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLLIX и MEIKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLLIXMEIKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.70

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.61

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.61

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.39

+0.43

Корреляция

Корреляция между MLLIX и MEIKX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLLIX и MEIKX

Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что меньше доходности MEIKX в 9.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		5.70%6.01%6.26%3.70%3.92%6.12%3.18%3.80%4.20%3.56%4.21%2.51%
MEIKX
MFS Value Fund		9.82%9.72%9.49%8.58%7.77%3.43%2.75%3.28%3.76%4.14%3.84%6.12%

Просадки

Сравнение просадок MLLIX и MEIKX

Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки MEIKX в -56.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и MEIKX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLLIXMEIKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-56.81%

+39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-11.09%

+7.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-17.50%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.08%

-36.68%

+20.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-5.00%

+2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-9.51%

+7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

2.52%

-1.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MLLIX и MEIKX

Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 2.01%, в то время как у MFS Value Fund (MEIKX) волатильность равна 3.64%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEIKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLLIXMEIKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

3.64%

-1.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

7.85%

-4.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

14.82%

-9.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

13.91%

-8.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

16.55%

-10.87%