Сравнение MLLIX с LTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX).
MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. LTRIX управляется Principal. Фонд был запущен 28 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и LTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MLLIX и LTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | -1.02% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | -4.72% | 16.69% | 16.90% | 19.40% | -18.51% | 16.55% | 16.33% | 25.81% | -8.34% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность -1.02%, что значительно выше, чем у LTRIX с доходностью -4.72%. За последние 10 лет акции MLLIX уступали акциям LTRIX по среднегодовой доходности: 4.78% против 9.79% соответственно.
MLLIX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- -1.02%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 6.55%
- 3 года*
- 6.42%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 4.78%
LTRIX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -4.72%
- 6 месяцев
- -2.65%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MLLIX и LTRIX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии LTRIX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MLLIX vs. LTRIX — Ранг доходности на риск
MLLIX
LTRIX
Сравнение MLLIX c LTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | LTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.27 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 0.96 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.91 | 4.66 | +2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.83 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.66 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 0.44 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между MLLIX и LTRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и LTRIX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности LTRIX в 9.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 5.75% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
LTRIX Principal LifeTime 2045 Fund | 9.77% | 9.31% | 9.40% | 4.25% | 8.71% | 6.75% | 4.62% | 6.93% | 7.50% | 4.57% | 4.48% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и LTRIX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки LTRIX в -51.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и LTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MLLIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -51.39% | +34.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | -10.65% | +6.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -26.25% | +10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -31.56% | +15.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -8.04% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.17% | -7.26% | +5.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.20% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и LTRIX
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.76%, в то время как у Principal LifeTime 2045 Fund (LTRIX) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MLLIX | LTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.76% | 4.53% | -2.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.03% | 8.04% | -5.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.15% | 14.30% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 14.52% | -8.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.67% | 14.77% | -9.10% |