PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLLIX с FRKMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLLIX с FRKMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX).

MLLIX управляется MFS. Фонд был запущен 28 сент. 2005 г.. FRKMX управляется BlackRock. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MLLIX и FRKMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLLIX и FRKMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		-0.21%9.32%5.62%9.12%-11.99%6.63%10.06%3.50%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		0.27%9.91%4.40%8.17%-11.57%2.88%8.68%3.08%

Доходность по периодам

С начала года, MLLIX показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у FRKMX с доходностью 0.27%.

MLLIX

1 день
0.82%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
0.85%
1 год
7.15%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.15%
10 лет*
4.86%

FRKMX

1 день
0.75%
1 месяц
-2.05%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.36%
1 год
7.67%
3 года*
6.29%
5 лет*
2.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Lifetime Income Fund

Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K

Часто сравнивают с MLLIX:
MLLIX с SCHBMLLIX с FRAMXMLLIX с FRQKXMLLIX с LTFIXMLLIX с LTRIXMLLIX с MFEKXMLLIX с MIEIX
Часто сравнивают с FRKMX:
FRKMX с AAAMXFRKMX с FFFYXFRKMX с RFGTXFRKMX с TRRLXFRKMX с FHNDXFRKMX с LINKXFRKMX с FHFDX

Сравнение комиссий MLLIX и FRKMX

MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FRKMX в 0.35%.

FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund

Доходность на риск

MLLIX vs. FRKMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLLIX
Ранг доходности на риск MLLIX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLLIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLLIX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLLIX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLLIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FRKMX
Ранг доходности на риск FRKMX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRKMX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRKMX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRKMX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRKMX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLLIX c FRKMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLLIXFRKMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.72

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

2.41

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.35

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.85

9.34

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLLIX vs. FRKMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLLIX на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FRKMX равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLLIX и FRKMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLLIXFRKMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.72

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.49

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

0.71

+0.12

Корреляция

Корреляция между MLLIX и FRKMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLLIX и FRKMX

Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.70%, что больше доходности FRKMX в 3.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLLIX
MFS Lifetime Income Fund		5.70%6.01%6.26%3.70%3.92%6.12%3.18%3.80%4.20%3.56%4.21%2.51%
FRKMX
Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K		3.25%3.11%3.12%2.92%4.66%3.65%2.56%1.85%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLLIX и FRKMX

Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что больше максимальной просадки FRKMX в -16.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и FRKMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLLIXFRKMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.32%

-16.04%

-1.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.93%

-3.42%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.08%

-16.04%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.83%

-2.44%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-3.64%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.86%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности MLLIX и FRKMX

Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 2.01%, в то время как у Fidelity Managed Retirement Income Fund Class K (FRKMX) волатильность равна 2.14%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRKMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLLIXFRKMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

2.14%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

2.95%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.20%

4.63%

+0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

5.23%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.68%

5.14%

+0.54%