Сравнение MLLIX с DRILX
MLLIX (MFS Lifetime Income Fund) and DRILX (Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, MLLIX returned 5.09%/yr vs 12.69%/yr for DRILX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MLLIX charges 0.00%/yr vs 0.22%/yr for DRILX.
Доходность
Сравнение доходности MLLIX и DRILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MLLIX показывает доходность 3.64%, что значительно ниже, чем у DRILX с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции MLLIX уступали акциям DRILX по среднегодовой доходности: 5.09% против 12.69% соответственно.
MLLIX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 3.64%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 9.89%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.50%
- 10 лет*
- 5.09%
DRILX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 12.39%
- 6 месяцев
- 13.17%
- 1 год
- 28.14%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 12.69%
Сравнение доходности по годам MLLIX и DRILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 3.64% | 9.32% | 5.62% | 9.12% | -11.99% | 6.63% | 10.06% | 13.91% | -2.37% | 8.24% |
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 12.39% | 19.66% | 17.10% | 21.37% | -15.28% | 21.08% | 14.10% | 25.61% | -9.07% | 21.51% |
Correlation
The correlation between MLLIX and DRILX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.79 |
The correlation between MLLIX and DRILX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MLLIX vs. DRILX — Ранг доходности на риск
MLLIX
DRILX
Сравнение MLLIX c DRILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) и Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MLLIX | DRILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.52 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.70 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 16.18 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MLLIX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.87 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.81 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.82 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.82 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MLLIX и DRILX
Максимальная просадка MLLIX за все время составила -17.32%, что меньше максимальной просадки DRILX в -33.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLLIX и DRILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MLLIX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.32% | -33.48% | +16.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.86% | -8.58% | +4.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.74% | -15.76% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.08% | -23.50% | +7.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.08% | -33.48% | +17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.15% | -4.24% | +2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.86% | 1.88% | -1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности MLLIX и DRILX
Текущая волатильность для MFS Lifetime Income Fund (MLLIX) составляет 1.41%, в то время как у Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund (DRILX) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что MLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MLLIX | DRILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 3.12% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.46% | 8.72% | -5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 11.07% | -6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.91% | 14.84% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.71% | 15.75% | -10.04% |
Сравнение комиссий MLLIX и DRILX
MLLIX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DRILX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MLLIX и DRILX
Дивидендная доходность MLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.68%, что больше доходности DRILX в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRILX Dimensional 2060 Target Date Retirement Income Fund | 1.34% | 1.47% | 2.40% | 3.26% | 3.97% | 2.25% | 2.11% | 2.12% | 2.25% | 0.91% | 1.96% | 0.00% |
MLLIX MFS Lifetime Income Fund | 7.68% | 6.01% | 6.26% | 3.70% | 3.92% | 6.12% | 3.18% | 3.80% | 4.20% | 3.56% | 4.21% | 2.51% |
Часто задаваемые вопросы
MLLIX and DRILX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRILX has higher volatility (3.12%) compared to MLLIX (1.41%). In terms of maximum drawdown, MLLIX dropped -17.32% vs DRILX's -33.48%.
DRILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MLLIX и DRILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор