PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MLAAX с GQEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MLAAX с GQEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX).

MLAAX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 июл. 1995 г.. GQEPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MLAAX и GQEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MLAAX и GQEPX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		-12.29%14.20%28.95%43.10%-31.51%25.00%36.95%33.18%-13.97%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		9.54%-4.52%28.99%17.39%-2.81%19.90%23.65%27.21%-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, MLAAX показывает доходность -12.29%, что значительно ниже, чем у GQEPX с доходностью 9.54%.

MLAAX

1 день
3.63%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-12.29%
6 месяцев
-12.72%
1 год
8.34%
3 года*
18.48%
5 лет*
8.98%
10 лет*
15.03%

GQEPX

1 день
-0.23%
1 месяц
-1.88%
С начала года
9.54%
6 месяцев
8.01%
1 год
5.34%
3 года*
17.73%
5 лет*
12.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MLAAX:
MLAAX с LGLIXMLAAX с TSLXMLAAX с VOOGMLAAX с VIIIXMLAAX с MSXAXMLAAX с FRVLXMLAAX с FSPGX
Часто сравнивают с GQEPX:
GQEPX с EBSIXGQEPX с VOOGQEPX с MRFOXGQEPX с SWPPXGQEPX с GQETXGQEPX с VXUSGQEPX с JEPQ

Сравнение комиссий MLAAX и GQEPX

MLAAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GQEPX в 0.59%.

MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares

Доходность на риск

MLAAX vs. GQEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MLAAX
Ранг доходности на риск MLAAX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLAAX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLAAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLAAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLAAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLAAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GQEPX
Ранг доходности на риск GQEPX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEPX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEPX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEPX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEPX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MLAAX c GQEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MLAAXGQEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.43

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.66

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.09

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.74

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.97

1.86

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MLAAX vs. GQEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MLAAX на текущий момент составляет 0.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GQEPX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MLAAX и GQEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MLAAXGQEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.43

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.75

-0.54

Корреляция

Корреляция между MLAAX и GQEPX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MLAAX и GQEPX

Дивидендная доходность MLAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 27.79%, что больше доходности GQEPX в 6.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLAAX
MainStay Winslow Large Cap Growth Fund		27.79%24.37%22.54%10.59%14.95%26.64%5.40%11.55%23.59%17.20%13.18%13.61%
GQEPX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares		6.37%6.98%5.30%0.44%4.46%1.49%0.61%0.63%0.09%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MLAAX и GQEPX

Максимальная просадка MLAAX за все время составила -83.01%, что больше максимальной просадки GQEPX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MLAAX и GQEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MLAAXGQEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.01%

-28.45%

-54.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.28%

-8.34%

-11.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.36%

-20.49%

-18.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.81%

-6.50%

-14.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.96%

-5.75%

-33.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

3.49%

+2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MLAAX и GQEPX

MainStay Winslow Large Cap Growth Fund (MLAAX) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund Investor Shares (GQEPX) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что MLAAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MLAAXGQEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

2.77%

+4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

7.29%

+5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.97%

12.41%

+10.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.59%

15.87%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.66%

18.85%

+6.81%