Сравнение ML.PA с ERF.PA
ML.PA (Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions) and ERF.PA (Eurofins Scientific SE) are both stocks. ML.PA operates in Auto Parts (Consumer Cyclical), while ERF.PA operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past 10 years, ML.PA returned 6.75%/yr vs 7.61%/yr for ERF.PA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ML.PA и ERF.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ML.PA показывает доходность 17.58%, что значительно выше, чем у ERF.PA с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции ML.PA уступали акциям ERF.PA по среднегодовой доходности: 6.75% против 7.61% соответственно.
ML.PA
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 6.73%
- С начала года
- 17.58%
- 6 месяцев
- 19.01%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 9.61%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 6.75%
ERF.PA
- 1 день
- 5.28%
- 1 месяц
- 10.73%
- С начала года
- 5.46%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 14.53%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- 7.61%
Сравнение доходности по годам ML.PA и ERF.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 17.58% | -7.35% | 1.60% | 30.63% | -25.10% | 39.93% | -1.67% | 30.30% | -25.27% | 16.32% |
ERF.PA Eurofins Scientific SE | 5.46% | 27.97% | -15.45% | -10.51% | -37.53% | 59.66% | 38.87% | 52.70% | -35.46% | 25.83% |
Correlation
The correlation between ML.PA and ERF.PA is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 1997 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ML.PA vs. ERF.PA — Ранг доходности на риск
ML.PA
ERF.PA
Сравнение ML.PA c ERF.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA) и Eurofins Scientific SE (ERF.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ML.PA | ERF.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.12 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.70 | -0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.28 | 1.37 | -1.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ML.PA | ERF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.53 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 | -0.11 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.50 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ML.PA и ERF.PA
Максимальная просадка ML.PA за все время составила -80.97%, что меньше максимальной просадки ERF.PA в -86.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ML.PA и ERF.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ML.PA | ERF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.97% | -86.35% | +5.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.00% | -20.38% | -0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.18% | -29.34% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.23% | -63.93% | +23.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.81% | -63.93% | +22.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.71% | -45.11% | +35.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.13% | -31.66% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.97% | 10.50% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности ML.PA и ERF.PA
Текущая волатильность для Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions (ML.PA) составляет 4.67%, в то время как у Eurofins Scientific SE (ERF.PA) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что ML.PA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERF.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ML.PA | ERF.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 7.06% | -2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 22.76% | -6.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 27.31% | -4.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.86% | 31.65% | -7.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 31.84% | -6.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ML.PA и ERF.PA
Дивидендная доходность ML.PA за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности ERF.PA в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERF.PA Eurofins Scientific SE | 1.11% | 0.96% | 1.01% | 1.70% | 1.49% | 0.62% | 0.00% | 0.58% | 0.74% | 0.39% | 0.36% | 0.41% |
ML.PA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions | 4.33% | 4.87% | 4.25% | 3.85% | 4.33% | 1.60% | 1.91% | 3.39% | 4.09% | 2.72% | 2.70% | 2.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ML.PA и ERF.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions и Eurofins Scientific SE. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ML.PA and ERF.PA have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ML.PA и ERF.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор