PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKVIX с PTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKVIX с PTSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX).

MKVIX управляется MFS. Фонд был запущен 29 июн. 2020 г.. PTSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 29 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности MKVIX и PTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKVIX и PTSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		1.66%40.03%6.63%16.13%-8.82%14.82%20.04%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		8.44%35.74%2.54%18.35%-11.35%-56.03%27.45%

Доходность по периодам

С начала года, MKVIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у PTSIX с доходностью 8.44%.

MKVIX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.09%
С начала года
1.66%
6 месяцев
8.13%
1 год
29.39%
3 года*
17.90%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—

PTSIX

1 день
0.62%
1 месяц
-5.34%
С начала года
8.44%
6 месяцев
16.60%
1 год
36.14%
3 года*
18.56%
5 лет*
-8.68%
10 лет*
0.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS International Large Cap Value Fund

PIMCO RAE PLUS International Fund

Часто сравнивают с MKVIX:
MKVIX с QQQMMKVIX с GSIMXMKVIX с BKIEMKVIX с HFXIMKVIX с IDEQMKVIX с BBINMKVIX с FENI
Часто сравнивают с PTSIX:
PTSIX с VGWLXPTSIX с VOOPTSIX с PXTIXPTSIX с PEFIXPTSIX с DSEUXPTSIX с IVFIXPTSIX с PEQUX

Сравнение комиссий MKVIX и PTSIX

MKVIX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PTSIX в 0.82%.

PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund

Доходность на риск

MKVIX vs. PTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKVIX
Ранг доходности на риск MKVIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKVIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKVIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKVIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKVIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PTSIX
Ранг доходности на риск PTSIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKVIX c PTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) и PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKVIXPTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.51

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

3.06

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.49

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.70

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.36

12.35

-1.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKVIX vs. PTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKVIX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTSIX равному 2.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKVIX и PTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKVIXPTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.51

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

-0.28

+1.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.10

+0.86

Корреляция

Корреляция между MKVIX и PTSIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKVIX и PTSIX

Дивидендная доходность MKVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%, что больше доходности PTSIX в 4.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MKVIX
MFS International Large Cap Value Fund		8.28%8.42%7.25%4.19%2.72%3.90%0.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTSIX
PIMCO RAE PLUS International Fund		4.31%3.62%7.01%3.18%67.07%64.36%7.45%3.49%29.39%7.86%0.84%3.54%

Просадки

Сравнение просадок MKVIX и PTSIX

Максимальная просадка MKVIX за все время составила -26.63%, что меньше максимальной просадки PTSIX в -72.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKVIX и PTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MKVIXPTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.63%

-72.38%

+45.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.76%

-11.19%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-72.38%

+45.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-41.74%

+34.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-25.01%

+20.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.78%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MKVIX и PTSIX

MFS International Large Cap Value Fund (MKVIX) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с PIMCO RAE PLUS International Fund (PTSIX) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что MKVIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKVIXPTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

5.64%

+0.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.02%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.08%

15.14%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.34%

30.91%

-15.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.45%

25.07%

-9.62%