Сравнение MKTN с HELS
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and HELS (Hedgeye 130/30 Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и HELS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у HELS с доходностью 0.49%.
MKTN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HELS
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- -3.29%
- С начала года
- 0.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и HELS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 3.22% | 1.34% |
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.49% | -2.37% |
Correlation
The correlation between MKTN and HELS is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | -0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение MKTN c HELS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Hedgeye 130/30 Equity ETF (HELS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и HELS
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки HELS в -13.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и HELS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -13.60% | +9.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.84% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -5.71% | +4.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и HELS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | HELS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 16.10% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 16.10% | -9.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 16.10% | -9.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и HELS
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности HELS в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HELS Hedgeye 130/30 Equity ETF | 0.02% | 0.02% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and HELS have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MKTN has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.02% for HELS.
They also come from different issuers: Federated Hermes and Hedgeye.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и HELS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор