Сравнение MKTN с GCAL
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and GCAL (Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while GCAL is a Municipal Bonds fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и GCAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 3.22%, что значительно выше, чем у GCAL с доходностью 1.66%.
MKTN
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.13%
- 6 месяцев
- 6.21%
- С начала года
- 3.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GCAL
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -0.08%
- 6 месяцев
- 1.05%
- С начала года
- 1.66%
- 1 год
- 6.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и GCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 3.22% | 3.22% |
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 1.66% | 1.71% |
Correlation
The correlation between MKTN and GCAL is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. GCAL — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GCAL
Сравнение MKTN c GCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF (GCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | GCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.55 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.88 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.61 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и GCAL
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки GCAL в -4.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и GCAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -4.39% | +0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.59% | +0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.13% | -0.83% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и GCAL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | GCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.59% | 2.41% | +4.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 3.55% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.59% | 3.55% | +3.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и GCAL
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности GCAL в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GCAL Goldman Sachs Dynamic California Municipal Income ETF | 3.39% | 3.06% | 1.41% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.49% | 0.51% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and GCAL have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCAL has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 0.49% for MKTN.
MKTN is categorized as Long-Short, while GCAL is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Federated Hermes and Goldman Sachs.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и GCAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор