PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKTN с EHLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKTN с EHLS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and EHLS (Even Herd Long Short ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности MKTN и EHLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKTN показывает доходность 3.22%, что значительно ниже, чем у EHLS с доходностью 9.08%.

MKTN

1 день
0.27%
1 месяц
3.13%
6 месяцев
6.21%
С начала года
3.22%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EHLS

1 день
-1.43%
1 месяц
-4.24%
6 месяцев
1.69%
С начала года
9.08%
1 год
13.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKTN и EHLS

2026 (YTD)2025
MKTN
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF		3.22%3.22%
EHLS
Even Herd Long Short ETF		9.08%1.13%

Correlation

The correlation between MKTN and EHLS is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г.

-0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes MDT Market Neutral ETF

Even Herd Long Short ETF

Часто сравнивают с MKTN:
MKTN с FLCCMKTN с FSCCMKTN с FLCVMKTN с IALTMKTN с FLCGMKTN с QAIMKTN с ORR
Часто сравнивают с EHLS:
EHLS с ORREHLS с FTLSEHLS с CLSEEHLS с QLEIXEHLS с VOOEHLS с URTHEHLS с SPY

Доходность на риск

MKTN vs. EHLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKTN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

EHLS
Ранг доходности на риск EHLS: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EHLS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EHLS: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EHLS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EHLS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EHLS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKTN c EHLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Even Herd Long Short ETF (EHLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKTNEHLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

0.73

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.07

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.14

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.51

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

4.13

—

MKTN vs. EHLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKTN и EHLS

Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки EHLS в -18.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и EHLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKTNEHLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.13%

-18.96%

+14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.09%

+7.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.13%

-4.39%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.31%

—

Волатильность

Сравнение волатильности MKTN и EHLS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKTNEHLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.63%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.42%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.59%

18.80%

-12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

19.54%

-12.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.59%

19.54%

-12.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKTN и EHLS

Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, тогда как EHLS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
EHLS
Even Herd Long Short ETF		0.00%0.00%1.03%
MKTN
Federated Hermes MDT Market Neutral ETF		0.49%0.51%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MKTN and EHLS have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKTN has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.00% for EHLS.

They also come from different issuers: Federated Hermes and N/A.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKTN и EHLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор