Сравнение MKTN с ASMG
MKTN (Federated Hermes MDT Market Neutral ETF) and ASMG (Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF) are both exchange-traded funds - MKTN is a Long-Short fund actively managed by Federated Hermes, while ASMG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности MKTN и ASMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MKTN показывает доходность 0.57%, что значительно ниже, чем у ASMG с доходностью 128.07%.
MKTN
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASMG
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 11.41%
- С начала года
- 128.07%
- 6 месяцев
- 129.18%
- 1 год
- 248.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MKTN и ASMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.57% | 3.22% |
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 128.07% | 19.92% |
Correlation
The correlation between MKTN and ASMG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MKTN vs. ASMG — Ранг доходности на риск
MKTN
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ASMG
Сравнение MKTN c ASMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes MDT Market Neutral ETF (MKTN) и Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF (ASMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKTN | ASMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 7.25 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 17.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MKTN и ASMG
Максимальная просадка MKTN за все время составила -4.13%, что меньше максимальной просадки ASMG в -43.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKTN и ASMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MKTN | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.13% | -43.95% | +39.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -34.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.34% | -17.62% | +16.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.20% | -12.93% | +11.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 13.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKTN и ASMG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MKTN | ASMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 37.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 70.58% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.74% | 87.47% | -80.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.74% | 87.64% | -80.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.74% | 87.64% | -80.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKTN и ASMG
Дивидендная доходность MKTN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности ASMG в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ASMG Leverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | 4.91% | 11.20% |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 0.51% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
MKTN and ASMG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASMG has the higher dividend yield at 4.91%, compared with 0.51% for MKTN.
MKTN is categorized as Long-Short, while ASMG is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Federated Hermes and Leverage Shares.
Подберите оптимальное распределение для MKTN и ASMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор