PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKOR с QDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKOR с QDVO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MKOR (Matthews Korea Active ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - MKOR is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, MKOR returned 173.39% vs 26.60% for QDVO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. MKOR charges 0.79%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.

Доходность

Сравнение доходности MKOR и QDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKOR показывает доходность 93.84%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью 9.91%.

MKOR

1 день
-1.53%
1 месяц
10.38%
С начала года
93.84%
6 месяцев
106.44%
1 год
173.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVO

1 день
0.10%
1 месяц
3.95%
С начала года
9.91%
6 месяцев
9.61%
1 год
26.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKOR и QDVO

2026 (YTD)20252024
MKOR
Matthews Korea Active ETF		93.84%70.33%-15.56%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		9.91%20.16%11.80%

Correlation

The correlation between MKOR and QDVO is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2024 г.

0.50

The correlation between MKOR and QDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MKOR и QDVO

Секторы
MKOR
QDVO

Технологии

56.1%
50.6%

Промышленность

15.0%
1.7%

Финансовые услуги

8.0%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.0%
12.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
16.8%

Потребительский защитный сектор

1.7%
6.3%

Здравоохранение

1.5%
4.6%

Сырьевые материалы

0.8%
1.8%

Энергетика

0.6%
0.8%

Коммунальные услуги

0.6%
0.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

MKOR
56.1%
QDVO
50.6%

Промышленность

MKOR
15.0%
QDVO
1.7%

Финансовые услуги

MKOR
8.0%
QDVO
4.1%

Потребительский циклический сектор

MKOR
7.0%
QDVO
12.5%

Коммуникационные услуги

MKOR
2.1%
QDVO
16.8%

Потребительский защитный сектор

MKOR
1.7%
QDVO
6.3%

Здравоохранение

MKOR
1.5%
QDVO
4.6%

Сырьевые материалы

MKOR
0.8%
QDVO
1.8%

Энергетика

MKOR
0.6%
QDVO
0.8%

Коммунальные услуги

MKOR
0.6%
QDVO
0.7%

Недвижимость

MKOR

-

QDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Matthews Korea Active ETF

Amplify CWP Growth & Income ETF

Часто сравнивают с MKOR:
MKOR с EWYMKOR с KORUMKOR с FLKRMKOR с EWAMKOR с ADVEMKOR с VGTMKOR с VPL
Часто сравнивают с QDVO:
QDVO с DIVOQDVO с QQQIQDVO с JEPQQDVO с GPIQQDVO с QQQQDVO с SPYQDVO с SCHG

Доходность на риск

MKOR vs. QDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKOR
Ранг доходности на риск MKOR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKOR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKOR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKOR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKOR: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKOR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
QDVO
Ранг доходности на риск QDVO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKOR c QDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKORQDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.71
2.19

+2.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.71
3.02

+1.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.39

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.46

2.62

+5.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.58

10.64

+21.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKOR vs. QDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKOR на текущий момент составляет 4.71, что выше коэффициента Шарпа QDVO равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKOR и QDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKORQDVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.71

2.19

+2.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

1.42

+0.13

Просадки

Сравнение просадок MKOR и QDVO

Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и QDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKORQDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.09%

-17.75%

-4.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.62%

-10.21%

-10.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.77%

-0.84%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-2.36%

-3.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

2.51%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MKOR и QDVO

Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 17.64% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKORQDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.64%

2.86%

+14.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.35%

8.87%

+24.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.21%

12.21%

+25.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.05%

17.42%

+9.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.05%

17.42%

+9.63%

Сравнение комиссий MKOR и QDVO

MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKOR и QDVO

Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности QDVO в 10.11%

ПозицияTTM20252024
MKOR
Matthews Korea Active ETF		1.35%2.62%5.28%
QDVO
Amplify CWP Growth & Income ETF		10.11%9.92%2.79%

Часто задаваемые вопросы

MKOR and QDVO have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MKOR has higher volatility (17.64%) compared to QDVO (2.86%). In terms of maximum drawdown, MKOR dropped -22.09% vs QDVO's -17.75%.

On 1-year performance, MKOR leads with 173.39% vs 26.60% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 2.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MKOR has performed better with a 173.39% return vs 26.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.79% for MKOR.

QDVO has the higher dividend yield at 10.11%, compared with 1.35% for MKOR.

MKOR is categorized as Asia Pacific Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Matthews and Amplify. Their fees differ too: 0.79% for MKOR and 0.56% for QDVO.

MKOR currently has the higher Sharpe Ratio (4.71 vs 2.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKOR и QDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор