Сравнение MKOR с QDVO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO).
MKOR и QDVO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKOR - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 29 окт. 2010 г.. QDVO - это активно управляемый фонд от Amplify. Фонд был запущен 22 авг. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности MKOR и QDVO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKOR и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 26.43% | 70.33% | -15.56% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | -4.65% | 20.16% | 11.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MKOR показывает доходность 26.43%, что значительно выше, чем у QDVO с доходностью -4.65%.
MKOR
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -5.83%
- С начала года
- 26.43%
- 6 месяцев
- 42.68%
- 1 год
- 106.77%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKOR и QDVO
MKOR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.55%.
Доходность на риск
MKOR vs. QDVO — Ранг доходности на риск
MKOR
QDVO
Сравнение MKOR c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Matthews Korea Active ETF (MKOR) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKOR | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.38 | 1.12 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.78 | 1.77 | +2.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.25 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.20 | 2.09 | +3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.30 | 7.72 | +13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKOR | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38 | 1.12 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.93 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между MKOR и QDVO составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKOR и QDVO
Дивидендная доходность MKOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.07%, что меньше доходности QDVO в 11.13%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MKOR Matthews Korea Active ETF | 2.07% | 2.62% | 5.28% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 11.13% | 9.92% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок MKOR и QDVO
Максимальная просадка MKOR за все время составила -22.09%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKOR и QDVO.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKOR | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.09% | -17.75% | -4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.62% | -10.21% | -10.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.50% | -6.43% | -10.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.42% | -2.52% | -3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.03% | 2.78% | +2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MKOR и QDVO
Matthews Korea Active ETF (MKOR) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что MKOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKOR | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 5.28% | +13.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.51% | 9.79% | +17.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.79% | 18.60% | +13.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 17.99% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.31% | 17.99% | +6.32% |