PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKK1.DE с MIVA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKK1.DE с MIVA.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) and MIVA.DE (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)) are both Europe Equities funds - MKK1.DE tracks the MBI10 Index while MIVA.DE tracks the MSCI Europe Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKK1.DE returned 6.67%/yr vs 6.97%/yr for MIVA.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MKK1.DE charges 1.38%/yr vs 0.23%/yr for MIVA.DE.

Доходность

Сравнение доходности MKK1.DE и MIVA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKK1.DE показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у MIVA.DE с доходностью 8.76%.

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

MIVA.DE

1 день
0.56%
1 месяц
2.22%
6 месяцев
6.71%
С начала года
8.76%
1 год
11.41%
3 года*
11.89%
5 лет*
6.97%
10 лет*
6.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKK1.DE и MIVA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%6.43%28.44%13.78%
MIVA.DE
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)		8.76%12.05%11.43%10.68%-13.34%21.25%-4.14%24.17%-2.85%

Correlation

The correlation between MKK1.DE and MIVA.DE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.05

The correlation between MKK1.DE and MIVA.DE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C)

Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с GRX.DEMKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с CZX.DEMKK1.DE с ECDC.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DE
Часто сравнивают с MIVA.DE:
MIVA.DE с IQQG.DEMIVA.DE с PR1E.DEMIVA.DE с VWCE.DEMIVA.DE с SPYE.DEMIVA.DE с FTGE.DEMIVA.DE с DBXD.DEMIVA.DE с FEUQ.DE

Доходность на риск

MKK1.DE vs. MIVA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
MIVA.DE
Ранг доходности на риск MIVA.DE: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVA.DE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVA.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVA.DE: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVA.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVA.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKK1.DE c MIVA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKK1.DEMIVA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.27

-2.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
1.80

-2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.23

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.64

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

4.93

-6.38

MKK1.DE vs. MIVA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKK1.DE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа MIVA.DE равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKK1.DE и MIVA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKK1.DE и MIVA.DE

Максимальная просадка MKK1.DE за все время составила -33.12%, что больше максимальной просадки MIVA.DE в -30.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKK1.DE и MIVA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKK1.DEMIVA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-30.57%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-6.94%

-5.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-11.02%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-19.69%

-5.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-0.04%

-14.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-4.85%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.31%

+3.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MKK1.DE и MIVA.DE

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility Factor UCITS ETF EUR (C) (MIVA.DE) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что MKK1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKK1.DEMIVA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.52%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

7.49%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

8.95%

+1.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

10.95%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

12.01%

+4.05%

Сравнение комиссий MKK1.DE и MIVA.DE

MKK1.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии MIVA.DE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKK1.DE и MIVA.DE

Ни MKK1.DE, ни MIVA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MKK1.DE and MIVA.DE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIVA.DE is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVA.DE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 1.38% for MKK1.DE.

MKK1.DE tracks MBI10 Index, while MIVA.DE tracks MSCI Europe Minimum Volatility. They also come from different issuers: Expat and Amundi. Their fees differ too: 1.38% for MKK1.DE and 0.23% for MIVA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKK1.DE и MIVA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор