PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKK1.DE с ECDC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKK1.DE с ECDC.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) and ECDC.DE (Expat Croatia Crobex UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - MKK1.DE tracks the MBI10 Index while ECDC.DE tracks the CROBEX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKK1.DE returned 6.67%/yr vs 12.59%/yr for ECDC.DE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MKK1.DE и ECDC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKK1.DE показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у ECDC.DE с доходностью 14.06%.

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

ECDC.DE

1 день
0.69%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
12.31%
С начала года
14.06%
1 год
17.74%
3 года*
22.13%
5 лет*
12.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKK1.DE и ECDC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%6.43%28.44%13.78%
ECDC.DE
Expat Croatia Crobex UCITS ETF		14.06%19.63%25.09%27.42%-21.40%16.97%-22.59%10.86%-9.33%

Correlation

The correlation between MKK1.DE and ECDC.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.13

The correlation between MKK1.DE and ECDC.DE shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Expat Croatia Crobex UCITS ETF

Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с GRX.DEMKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с CZX.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DEMKK1.DE с PLX.DE
Часто сравнивают с ECDC.DE:
ECDC.DE с GRX.DEECDC.DE с HUBE.DEECDC.DE с ROX.DEECDC.DE с BGX.DEECDC.DE с CZX.DEECDC.DE с ESNB.DEECDC.DE с PLX.DE

Доходность на риск

MKK1.DE vs. ECDC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
ECDC.DE
Ранг доходности на риск ECDC.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECDC.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECDC.DE: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECDC.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECDC.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECDC.DE: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKK1.DE c ECDC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKK1.DEECDC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
1.34

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
1.93

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.30

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

2.35

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

7.55

-9.00

MKK1.DE vs. ECDC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKK1.DE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа ECDC.DE равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKK1.DE и ECDC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKK1.DE и ECDC.DE

Максимальная просадка MKK1.DE за все время составила -33.12%, что меньше максимальной просадки ECDC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKK1.DE и ECDC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKK1.DEECDC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-35.49%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-7.52%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-11.02%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-28.39%

+2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

0.00%

-14.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-13.88%

+5.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

2.35%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MKK1.DE и ECDC.DE

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) имеет более высокую волатильность в 3.18% по сравнению с Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что MKK1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECDC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKK1.DEECDC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

2.31%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

11.01%

-4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

13.20%

-3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

12.69%

+0.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

13.55%

+2.51%

Сравнение комиссий MKK1.DE и ECDC.DE

И MKK1.DE, и ECDC.DE имеют комиссию равную 1.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKK1.DE и ECDC.DE

Ни MKK1.DE, ни ECDC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MKK1.DE and ECDC.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MKK1.DE and ECDC.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.

MKK1.DE tracks MBI10 Index, while ECDC.DE tracks CROBEX Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKK1.DE и ECDC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор