- Эмитент
- Expat
- Дата выпуска
- 5 февр. 2018 г.
- Регион
- Europe (North Macedonia)
- Категория
- Europe Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MBI10 Index
- Страна регистрации
- Bulgaria
- Дивидендная политика
- Накопительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) снизился на 4.9% с начала года. Текущая цена акции MKK1.DE — €2. Инвесторы, вложившие €1,000 в акции MKK1.DE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму €1,381.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) показал доход в -4.92% с начала года и -7.94% за последние 12 месяцев.
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.33%
- 6 месяцев
- -5.69%
- С начала года
- -4.92%
- 1 год
- -7.94%
- 3 года*
- 12.95%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 8.97%
- С начала года
- 11.87%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 12.75%
Доходность MKK1.DE по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 апр. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.98%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +20.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.4%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении MKK1.DE закрывался с повышением в 32% случаев. Лучший день был 25 июл. 2024 г. с доходностью +7.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -8.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.82% | 1.24% | -3.27% | 2.53% | -2.06% | -1.26% | -1.28% | -4.92% | |||||
| 2025 | 3.52% | -1.51% | -3.07% | 1.58% | 0.39% | -0.39% | -0.78% | 0.00% | -1.18% | -0.40% | -1.20% | -1.61% | -4.69% |
| 2024 | 7.32% | 5.68% | 0.54% | 4.81% | 0.51% | 4.57% | 7.77% | 0.45% | 0.45% | -0.89% | 4.50% | 10.34% | 56.10% |
| 2023 | 1.94% | -0.00% | 1.27% | 3.12% | -2.42% | -3.11% | 4.49% | -3.07% | 2.53% | 1.23% | -0.00% | 0.00% | 5.81% |
| 2022 | 1.57% | -3.61% | 3.21% | 3.63% | -4.00% | -8.33% | -0.57% | -6.29% | -3.66% | -0.00% | -2.53% | 0.65% | -18.85% |
| 2021 | 3.36% | 1.30% | -2.56% | 3.29% | 4.46% | -0.61% | 4.91% | 5.85% | -2.21% | 5.08% | -1.08% | 3.80% | 28.19% |
Метрики бенчмарка
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF has an annualized alpha of 11.74%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 16, 2018.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (39.32%) than losses (19.50%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 11.74%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 39.32%
- Участие в снижении
- 19.50%
Комиссия
Комиссия MKK1.DE составляет 1.38%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MKK1.DE имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MKK1.DE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | 2.66 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 9.82 | -11.27 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF показал максимальную просадку в 33.12%, зарегистрированную 27 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 219 торговых сессий.
Текущая просадка Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF составляет 14.07%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.12%март 2020 г. | 1mo 2d | 10mo 19d | 11mo 21dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-25.62%окт. 2022 г. | 8mo 11d | 1y 7mo | 2y 4moфевр. 2022 г. - июнь 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-16.67%июль 2026 г. | 1y 5mo | — | 1y 5moянв. 2025 г. - сейчас | — |
-7.83%дек. 2018 г. | 2mo 2d | 4mo 25d | 6mo 27dокт. 2018 г. - май 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-7.80%окт. 2019 г. | 8d | 2mo 12d | 2mo 20dокт. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| MKK1.DE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.12% | -50.60% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -7.57% | -5.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.67% | -23.99% | +7.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.62% | -23.99% | -1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.07% | -1.74% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -8.68% | +0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.47% | 2.05% | +3.42% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MKK1.DE
Добавьте Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MKK1.DE