PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MKK1.DE с EUPE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MKK1.DE с EUPE.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MKK1.DE (Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF) and EUPE.DE (Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)) are both Europe Equities funds - MKK1.DE tracks the MBI10 Index while EUPE.DE tracks the Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. Both are passively managed. Over the past 5 years, MKK1.DE returned 6.67%/yr vs 9.35%/yr for EUPE.DE. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. MKK1.DE charges 1.38%/yr vs 0.65%/yr for EUPE.DE.

Доходность

Сравнение доходности MKK1.DE и EUPE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MKK1.DE показывает доходность -4.92%, что значительно ниже, чем у EUPE.DE с доходностью 18.26%.

MKK1.DE

1 день
1.31%
1 месяц
-3.33%
6 месяцев
-5.69%
С начала года
-4.92%
1 год
-7.94%
3 года*
12.95%
5 лет*
6.67%
10 лет*
—

EUPE.DE

1 день
0.59%
1 месяц
2.76%
6 месяцев
15.71%
С начала года
18.26%
1 год
31.05%
3 года*
12.19%
5 лет*
9.35%
10 лет*
9.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MKK1.DE и EUPE.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MKK1.DE
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF		-4.92%-4.69%56.10%5.81%-18.85%28.19%6.43%28.44%13.78%
EUPE.DE
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)		18.26%12.45%2.14%12.84%-6.14%25.64%2.80%24.48%-5.59%

Correlation

The correlation between MKK1.DE and EUPE.DE is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR)

Часто сравнивают с MKK1.DE:
MKK1.DE с GRX.DEMKK1.DE с ROX.DEMKK1.DE с BGX.DEMKK1.DE с CZX.DEMKK1.DE с ECDC.DEMKK1.DE с ESNB.DEMKK1.DE с HUBE.DE
Часто сравнивают с EUPE.DE:
EUPE.DE с EXSC.DEEUPE.DE с PR1E.DEEUPE.DE с IS3G.DEEUPE.DE с EDM4.DEEUPE.DE с FTGE.DEEUPE.DE с 5HEE.DEEUPE.DE с EXSB.DE

Доходность на риск

MKK1.DE vs. EUPE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKK1.DE
Ранг доходности на риск MKK1.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKK1.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKK1.DE: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKK1.DE: 11
Ранг коэф-та Мартина
EUPE.DE
Ранг доходности на риск EUPE.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUPE.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUPE.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUPE.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUPE.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUPE.DE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKK1.DE c EUPE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MKK1.DEEUPE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.79
2.71

-3.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.08
3.77

-4.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.48

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

6.08

-6.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.45

17.29

-18.74

MKK1.DE vs. EUPE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKK1.DE на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа EUPE.DE равного 2.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKK1.DE и EUPE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MKK1.DE и EUPE.DE

Максимальная просадка MKK1.DE за все время составила -33.12%, примерно равная максимальной просадке EUPE.DE в -32.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKK1.DE и EUPE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MKK1.DEEUPE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.12%

-32.64%

-0.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-5.08%

-7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.67%

-15.63%

-1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-15.63%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.07%

-0.67%

-13.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.13%

-4.88%

-3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.47%

1.79%

+3.68%

Волатильность

Сравнение волатильности MKK1.DE и EUPE.DE

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF (MKK1.DE) и Ossiam Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value TR UCITS ETF 1C (EUR) (EUPE.DE) имеют волатильность 3.18% и 3.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MKK1.DEEUPE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.19%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.99%

8.78%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

11.41%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

13.18%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

14.57%

+1.49%

Сравнение комиссий MKK1.DE и EUPE.DE

MKK1.DE берет комиссию в 1.38%, что несколько больше комиссии EUPE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKK1.DE и EUPE.DE

Ни MKK1.DE, ни EUPE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MKK1.DE and EUPE.DE have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUPE.DE is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUPE.DE is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.38% for MKK1.DE.

MKK1.DE tracks MBI10 Index, while EUPE.DE tracks Shiller Barclays CAPE® Europe Sector Value. They also come from different issuers: Expat and Natixis. Their fees differ too: 1.38% for MKK1.DE and 0.65% for EUPE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MKK1.DE и EUPE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор