PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MKAM с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MKAM с FEQT.NEO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO).

MKAM и FEQT.NEO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. FEQT.NEO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности MKAM и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MKAM ETF (MKAM) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MKAM и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
MKAM
MKAM ETF		-1.22%8.07%6.81%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		1.08%24.03%7.41%
Разные валюты инструментов

MKAM торгуется в USD, в то время как FEQT.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FEQT.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MKAM показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у FEQT.NEO с доходностью 1.08%.

MKAM

1 день
0.26%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.38%
1 год
7.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
1.06%
1 месяц
-4.99%
С начала года
1.08%
6 месяцев
3.89%
1 год
21.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MKAM ETF

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с FDATMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с TSPXMKAM с CEFS
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с XMTM.TOFEQT.NEO с HEQL.TO

Сравнение комиссий MKAM и FEQT.NEO

MKAM берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

MKAM
MKAM ETF
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Доходность на риск

MKAM vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MKAM c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MKAMFEQT.NEODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

1.38

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.99

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.29

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.07

2.03

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

9.48

-2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MKAM vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MKAM на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MKAM и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MKAMFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.38

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.46

1.20

+0.26

Корреляция

Корреляция между MKAM и FEQT.NEO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MKAM и FEQT.NEO

Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как FEQT.NEO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023
MKAM
MKAM ETF		3.09%2.56%1.88%1.70%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MKAM и FEQT.NEO

Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и FEQT.NEO.

Загрузка...

Показатели просадок

MKAMFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-13.24%

+8.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.72%

-11.15%

+7.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.56%

-4.10%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.17%

-1.49%

+0.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

2.54%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MKAM и FEQT.NEO

Текущая волатильность для MKAM ETF (MKAM) составляет 1.92%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что MKAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MKAMFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

5.93%

-4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.05%

10.00%

-4.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.06%

16.04%

-9.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.28%

14.36%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.28%

14.36%

-8.08%