Сравнение MKAM с DWAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MKAM ETF (MKAM) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT).
MKAM и DWAT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г.. DWAT - это активно управляемый фонд от Arrow Funds. Фонд был запущен 1 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности MKAM и DWAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MKAM и DWAT
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MKAM MKAM ETF | -1.98% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% |
Доходность по периодам
MKAM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 7.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DWAT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MKAM и DWAT
MKAM берет комиссию в 0.96%, что меньше комиссии DWAT в 1.66%.
Доходность на риск
MKAM vs. DWAT — Ранг доходности на риск
MKAM
DWAT
Сравнение MKAM c DWAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MKAM ETF (MKAM) и Arrow DWA Tactical ETF (DWAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MKAM | DWAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MKAM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.46 | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MKAM и DWAT
Дивидендная доходность MKAM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как DWAT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MKAM MKAM ETF | 3.09% | 2.56% | 1.88% | 1.70% |
DWAT Arrow DWA Tactical ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MKAM и DWAT
Максимальная просадка MKAM за все время составила -5.01%, что больше максимальной просадки DWAT в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MKAM и DWAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| MKAM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.01% | 0.00% | -5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.56% | 0.00% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.17% | 0.00% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MKAM и DWAT
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MKAM | DWAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.06% | 0.00% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.28% | 0.00% | +6.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.28% | 0.00% | +6.28% |